本文關(guān)鍵詞：單位根檢驗的影響因素及檢驗功效的探討

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【摘要】：單位根檢驗是確定時間序列平穩(wěn)性的一種重要方法,而平穩(wěn)性又是很多時間序列建模的前提,因此單位根檢驗成為時間序列建模前的一項必要工作。傳統(tǒng)的單位根檢驗方法多建立在許多理想的假設(shè)之上,比如線性趨勢、殘差項服從正態(tài)分布、殘差項不存在自相關(guān)、無結(jié)構(gòu)性突變等假設(shè)。然而隨著數(shù)據(jù)來源的不斷豐富以及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的更加復(fù)雜化,傳統(tǒng)單位根的檢驗方法已不能滿足許多復(fù)雜情形下單位根檢驗的要求,出現(xiàn)了很多檢驗功效低下甚至是偽檢驗的情形。鑒于此,很有必要進(jìn)一步對影響單位根檢驗效果的因素進(jìn)行探討,對在不同數(shù)據(jù)生成機(jī)制下的單位根檢驗功效進(jìn)行界定,從而為單位根檢驗方法的選擇提供依據(jù)。本文通過蒙特卡洛模擬的方法定量的探討了不同數(shù)據(jù)生成機(jī)制下幾種單位根檢驗方法的檢驗功效。模擬結(jié)果顯示對于線性時間序列,ADF檢驗和PP檢驗的檢驗功效都較好;對于非線性趨勢的時間序列,KPSS檢驗具有更好的檢驗功效;對于含有突變的時間序列,KPSS檢驗具有更好的檢驗功效。對于小樣本數(shù)據(jù),PP檢驗的檢驗功效最好;當(dāng)樣本量不斷增大時,線性序列的檢驗功效都收斂到了1;在相關(guān)系數(shù)接近1時,ADF檢驗和KPSS檢驗都具有很好的識別效果。
【關(guān)鍵詞】：單位根檢驗 影響因素 蒙特卡洛模擬 檢驗功效
【學(xué)位授予單位】：蘭州財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：C81
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-17
• 1.1 研究的背景、目的及意義9-10
• 1.1.1 選題的背景9
• 1.1.2 研究的目的9-10
• 1.1.3 研究的意義10
• 1.2 單位根檢驗的文獻(xiàn)綜述10-16
• 1.2.1 常規(guī)單位根檢驗方法的比較10-11
• 1.2.2 非線性趨勢檢驗的研究11-12
• 1.2.3 結(jié)構(gòu)突變問題的研究12-14
• 1.2.4 退勢方法選擇的研究14-15
• 1.2.5 單位根檢驗方法的發(fā)展與創(chuàng)新15-16
• 1.3 本文的研究思路以及可能的創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 2 單位根檢驗影響因素的探討17-25
• 2.1 常用單位根檢驗方法的檢驗原理17-20
• 2.2 單位根檢驗功效影響因素20-25
• 2.2.1 單位根檢驗統(tǒng)計量在備擇假設(shè)下的極限分布20-21
• 2.2.2 檢驗功效21-22
• 2.2.3 單位根檢驗的影響因素22-25
• 3 單位根檢驗的蒙特卡洛模擬25-57
• 3.1 有效模擬次數(shù)的確定25-26
• 3.2 不同檢驗形式的模擬26-33
• 3.2.1 不存在漂移項和時間趨勢項的模擬26-30
• 3.2.2 同時存在漂移項和時間趨勢項的模擬30-33
• 3.3 時間趨勢為非線性趨勢項的模擬33-48
• 3.3.1 平方根時間趨勢項的模擬34-39
• 3.3.2 二次時間趨勢項的模擬39-44
• 3.3.3 對數(shù)時間趨勢項的模擬44-48
• 3.4 結(jié)構(gòu)突變的模擬48-53
• 3.4.1 截距項突變的模擬49-52
• 3.4.2 趨勢項突變的模擬52-53
• 3.4.3 截距項和趨勢項同時突變的模擬53
• 3.5 殘差項服從不同分布情況下的模擬53-57
• 3.5.1 殘差服從t分布的模擬54-57
• 4 單位根檢驗功效的總結(jié)及檢驗方法的選擇57-64
• 4.1 單位根檢驗功效的總結(jié)57-60
• 4.2 單位根檢驗方法的選擇60-64
• 4.2.1 已知情形下檢驗方法的優(yōu)劣選擇60-62
• 4.2.2 未知情形下檢驗方法的選擇62-64
• 參考文獻(xiàn)64-68
• 后記68-69
• 附錄69-71

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：958735