本文選題：半?yún)?shù)變系數(shù)模型　切入點：測量誤差　出處：《首都經(jīng)濟貿易大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：半?yún)?shù)變系數(shù)模型中既有參數(shù)的分量,又有非參數(shù)的分量。所以,半?yún)?shù)變系數(shù)模型不僅有參數(shù)模型利于解釋的特點,還有非參數(shù)模型的適應性。參數(shù)回歸模型、半?yún)?shù)回歸模型和變系數(shù)模型都是半?yún)?shù)變系數(shù)模型的特殊形式。如今,半?yún)?shù)變系數(shù)模型已經(jīng)廣泛得應用到了信息科學、金融工程、質量控制、交通工程、能源與壞境、計量經(jīng)濟和生物醫(yī)學等領域。 在現(xiàn)實生活中,我們經(jīng)常遇到缺失數(shù)據(jù)、測量誤差數(shù)據(jù)等復雜數(shù)據(jù)。關于復雜數(shù)據(jù)的研究,現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代統(tǒng)計學研究的熱點問題之一。所以,在缺失數(shù)據(jù)下,研究半?yún)?shù)變系數(shù)EV模型的統(tǒng)計推斷,具有一定的理論價值和現(xiàn)實意義。 本文主要研究的是缺失數(shù)據(jù)下,半?yún)?shù)變系數(shù)EV模型的統(tǒng)計推斷問題。通過巧妙得構造了基于借補和糾偏的輔助隨機向量,提出了一個基于借補和糾偏的經(jīng)驗似然方法。這與之前方法不同的地方在于,本文構造的基于借補和糾偏的經(jīng)驗對數(shù)似然比函數(shù)能夠服從漸進的標準卡方分布,從而能夠推斷出了參數(shù)分量的置信域。
[Abstract]:There are both parametric and non-parametric components in the semi-parametric variable coefficient model. Therefore, the semi-parametric variable coefficient model not only has the characteristics of the parameter model to be easy to interpret, but also has the adaptability of the non-parametric model and the parametric regression model. Semiparametric regression model and variable coefficient model are special forms of semi-parametric variable coefficient model. Nowadays, semi-parametric variable coefficient model has been widely used in information science, financial engineering, quality control, traffic engineering, energy and bad environment. Econometric and biomedical fields. In real life, we often encounter complex data such as missing data, measuring error data and so on. Research on complex data has become one of the hot issues in modern statistical research. It is of certain theoretical and practical significance to study the statistical inference of the semi-parametric variable coefficient EV model. In this paper, we mainly study the statistical inference problem of the semi-parametric variable coefficient EV model with missing data. An empirical likelihood method based on imputation and correction is proposed, which is different from the previous method in that the empirical logarithmic likelihood ratio function constructed in this paper can satisfy the standard chi-square distribution from progressive. Thus the confidence region of the parameter component can be inferred.
【學位授予單位】：首都經(jīng)濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：C81

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

1 劉強;薛留根;;帶有Berkson測量誤差的非線性半?yún)?shù)模型的漸近性質[J];北京工業(yè)大學學報;2009年11期

2 張三國,陳希孺;有重復觀測時EV模型修正極大似然估計的相合性[J];中國科學(A輯);2000年06期

3 劉繼學;張三國;陳希孺;;自變量可重復觀測的線性EV模型[J];中國科學(A輯:數(shù)學);2006年05期

4 薛留根;;核實數(shù)據(jù)下非線性半?yún)?shù)EV模型的經(jīng)驗似然推斷[J];數(shù)學學報;2006年01期

相關博士學位論文 前1條

1 趙培信;半?yún)?shù)變系數(shù)部分線性模型的統(tǒng)計推斷[D];北京工業(yè)大學;2010年

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1 陳盼盼;缺失數(shù)據(jù)下半?yún)?shù)變系數(shù)部分線性模型的統(tǒng)計推斷[D];北京工業(yè)大學;2012年

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本文編號：1590297