本文關鍵詞：基于DEA三階段方法的我國保險業(yè)效率測算的實證研究　出處：《東北財經(jīng)大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：自1980年我國恢復保險業(yè)務以來,國內(nèi)保險市場以前所未有的速度發(fā)展,取得了相當巨大的成就。保險業(yè)作為金融三大支柱行業(yè)之一,是資本流通的重要渠道,也是社會保障體系的主要組成部分。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,企業(yè)對社會資金流通和管理的需求越來越強烈,人民對生活的風險保障的需求越來越急迫,隨之,保險行業(yè)所承擔的社會作用也逐步凸顯。但是,保險業(yè)作為國內(nèi)的新興行業(yè),仍舊處在發(fā)展的初級階段,目前中國保險業(yè)的現(xiàn)狀還不盡如人意,整體運作的效率較低,存在著許多問題。因此,測算我國保險業(yè)的效率水平,評估各市場主體的運營效率,研究我國保險業(yè)發(fā)展的制約因素和不利條件,尋求提高保險業(yè)效率的途徑,具有十分重要的意義。 數(shù)據(jù)包絡分析方法(DEA)是測算效率的一種非參數(shù)方法,也是使用最為廣泛的方法之一。DEA三階段模型,與傳統(tǒng)DEA模型相比,可以剔除環(huán)境因素對效率值的影響,考察剔除環(huán)境變量的樣本投入產(chǎn)出效率。具體地,第一階段,將決策單元的多個投入和產(chǎn)出代入DEA模型,可以得到原始投入產(chǎn)出條件下的效率值；第二階段,利用隨機前沿方法(SFA),得到各投入松弛變量與環(huán)境變量的回歸關系,利用回歸結果,調(diào)整原始投入輸出,剔除環(huán)境因素的影響；第三階段,將第二階段調(diào)整后的投入變量與原始產(chǎn)出,再次代入第一階段DEA模型中,得到調(diào)整后剔除環(huán)境影響的投入產(chǎn)出效率值。 本文實證部分研究2011年我國的保險市場,使用DEA三階段模型分別測算和評估了財產(chǎn)保險和人壽保險公司的投入產(chǎn)出效率,分析了我國保險市場低效率的原因并提出了相關的改進措施。 本文分別從財產(chǎn)保險市場和人壽保險市場選取樣本,根據(jù)樣本數(shù)據(jù)的可得性、一致性和完整性,最終選取了51家財險公司,包括31家中資財險公司和20家外(合)資財險公司；50家人壽保險公司,包括27家中資壽險公司和23家外(合)資壽險公司,分別作為研究對象,使用DEA三階段模型對2011年度的保險市場效率進行評估。本文選取資本金、經(jīng)營費用和公司人數(shù)為投入變量,投資收益、已發(fā)生給付和準備金為產(chǎn)出變量,公司規(guī)模、文化結構、公司份額、股權性質(zhì)和成立年限為環(huán)境因素,考察財險和壽險公司的技術效率、純技術效率和規(guī)模效率。 實證結果顯示,無論財險或是壽險公司,經(jīng)過環(huán)境調(diào)整后的純技術效率都有小幅上升,而規(guī)模效率卻大幅度下降,導致整體的技術效率水平明顯下降。由實證結果得出的結論有：第一,2011年度中國保險市場效率值較低,處于發(fā)展的較低階段；第二,我國保險業(yè)技術無效率的主要原因在于規(guī)模無效率；第三,中資保險公司技術效率高于非中資保險公司。針對我國2011年保險業(yè)出現(xiàn)的各種問題,本文提出幾點措施：第一,積極構建壟斷競爭環(huán)境,促進行業(yè)高效發(fā)展；第二,有效擴大行業(yè)規(guī)模,提升規(guī)模效應,第三,鼓勵外資保險公司的發(fā)展,互利共贏。 本文的創(chuàng)新點在于,首先,使用DEA三階段模型評估保險市場效率,該模型克服了傳統(tǒng)DEA模型無法剔除環(huán)境因素影響的缺點,能夠很好地評估樣本的投入產(chǎn)出效率,進而評估樣本的內(nèi)部管理能力；然后,在樣本選取上,不僅對財產(chǎn)保險市場做了研究,同時也關注人壽保險市場樣本,并將兩者進行了適度的比較,這在以往文獻中是很少見的；最后,本文在樣本選取的數(shù)量上,與其他研究只關注典型樣本不同,盡最大可能包含市場上所有財險和壽險公司,但考慮數(shù)據(jù)的適用性,保留了51家財險和50家壽險公司,樣本占到了各自市場的90%以上,能夠反映2011年度保險市場上不同規(guī)模不同性質(zhì)保險公司的效率情況,也便于對財險和壽險市場的比較。但是,由于本人能力和精力有限,論文也存在著很多不足,其一,本文只考察了2011年度中國保險市場的效率狀況,缺少效率值的縱向比較；其二,本文對DEA方法,沒有做過多的研究,變量的選取僅是依據(jù)以往研究的經(jīng)驗,對于選取原則等理論問題,沒有深一步的探討,希望以后的學者在其方向有所建樹。
[Abstract]:With the rapid development of China ' s economy , the demand for the circulation and management of social capital is becoming more and more urgent , and the social role of the insurance industry is becoming more and more urgent . However , the insurance industry is still in the primary stage of development . Data Envelopment Analysis ( DEA ) is a non - parametric method to measure the efficiency . It is also one of the most widely used methods . In this paper , we study the insurance market in China in 2011 , calculate and evaluate the input - output efficiency of property insurance and life insurance company respectively by using DEA three - stage model , and analyze the reasons of low efficiency in China ' s insurance market and put forward some relevant improvement measures . According to the availability , consistency and completeness of the sample data , we have selected 51 domestic insurance companies , including 31 domestic asset insurance companies and 20 external ( closed ) asset insurance companies , and 50 life insurance companies , including 27 Chinese life insurance companies and 23 external ( closed ) capital insurance companies , respectively as the research objects , and using the DEA three - stage model to evaluate the insurance market efficiency in 2011 . The paper selects capital , operating expenses and reserves as output variables , company size , cultural structure , company share , equity property and service life as environmental factors , and investigates the technical efficiency , pure technical efficiency and scale efficiency of financial and life insurance companies . The empirical results show that the efficiency of pure technology after environmental adjustment has been increased , but the scale efficiency is reduced greatly , which leads to a significant decrease in the overall technical efficiency . The second is that the technology efficiency of Chinese insurance industry is higher than that of non - Chinese insurance companies . First , using DEA three - stage model to evaluate the efficiency of insurance market , this model overcomes the shortcomings of the traditional DEA model which can ' t eliminate the environmental factors , it can evaluate the input - output efficiency of the sample well and evaluate the internal management ability of the sample .

【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：C829.2

【參考文獻】

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本文編號：1415409