信用風險預測是根據(jù)企業(yè)財務和非財務數(shù)據(jù)推斷企業(yè)的違約狀態(tài)。公司信用風險預測為股票投資者,公司債投資者,商業(yè)銀行貸款,公司之間的應收、應付賬款的商業(yè)信用管理提供重要的決策依據(jù)。本文研究的是基于邏輯樣條回歸的信用風險預測模型。本文的第一章是引言,第二章是理論基礎,第三章是基于最優(yōu)指標組合和邏輯樣條回歸模型的建立,第四章是實證分析,第五章是結論。本文的研究重點一是樣條函數(shù)節(jié)點個數(shù)的確定。樣條函數(shù)的節(jié)點個數(shù)不同會導致模型的信用風險預測精度不同,隨機選取樣條函數(shù)的節(jié)點個數(shù)會導致模型的預測精度過低。二是對樣條函數(shù)“過度擬合”的控制。若不對樣條函數(shù)施加任何約束控制,會導致模型對數(shù)據(jù)的“過度擬合”,模型的穩(wěn)健性較差。三是模型預測期限的確定。預測期限是預測能力時長的體現(xiàn)。本文的創(chuàng)新與特色:一是本文建立的模型預測t+s年的違約狀態(tài)的預測精度,高于不帶懲罰項的邏輯樣條回歸模型及包括神經(jīng)網(wǎng)絡模型、決策樹、K近鄰、線性判別、邏輯回歸模型、高斯樸素貝葉斯和支持向量機模型在內(nèi)的7個典型預測模型的精度,且達到了利用t年份的數(shù)據(jù)預測t+s（s=1,2,…,5）年后企業(yè)違約狀態(tài)的效果。二是利用廣義交叉驗證（GCV）方法確... 

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評述
        1.2.1 基于廣義線性模型的信用風險預測模型的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 基于非線性模型的信用風險預測模型的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與框架
        1.3.1 研究內(nèi)容及方法
        1.3.2 研究框架
        1.3.3 技術路線
2 理論基礎
    2.1 logistic回歸模型
    2.2 三次樣條
3 基于最優(yōu)指標組合和邏輯樣條回歸模型的建立
    3.1 指標數(shù)據(jù)的標準化方法
    3.2 基于偏相關分析的指標初篩方法
    3.3 基于Lasso-logistic回歸的指標體系構建
    3.4 邏輯樣條回歸模型的建立
    3.5 帶懲罰項的邏輯樣條回歸模型的建立
    3.6 模型評價方法
4 實證分析
    4.1 樣本的選取
    4.2 基于偏相關性分析的指標初篩結果
    4.3 基于Lasso-logistic回歸的指標篩選結果
    4.4 帶懲罰項的邏輯樣條回歸模型的結果
    4.5 對比分析
    4.6 中國上市公司信用特征分析
        4.6.1 中國上市企業(yè)行政區(qū)域信用特征描述
        4.6.2 中國上市企業(yè)行業(yè)信用特征描述
5 結論
    5.1 主要結論
    5.2 主要創(chuàng)新與特色
        5.2.1 主要創(chuàng)新
        5.2.2 主要特色
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3709568