本文關(guān)鍵詞：原油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的溢出效應(yīng)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自2006年底原油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格均大幅上漲,原油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格間的關(guān)系得到廣泛關(guān)注�；�2000—2015年原油和四種農(nóng)產(chǎn)品(玉米、大豆、小麥、豬肉)的月度價(jià)格數(shù)據(jù),本文運(yùn)用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油價(jià)格對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的溢出效應(yīng)。研究認(rèn)為,原油價(jià)格對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在顯著的均值溢出效應(yīng),原油價(jià)格水平上升1%,玉米、大豆、小麥和生豬價(jià)格分別上漲1.15%、1.36%、1.55%和1.34%;原油價(jià)格與玉米、大豆、生豬價(jià)格間存在顯著的雙向波動(dòng)溢出效應(yīng),但與小麥價(jià)格間不存在波動(dòng)溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 原油價(jià)格 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 溢出效應(yīng) VEC-BEKK-GARCH( )模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“我國(guó)鮮活農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成、波動(dòng)機(jī)制與調(diào)控政策研究”(編號(hào):12&ZD048) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于動(dòng)態(tài)CGE模型情景模擬的蔬菜價(jià)格波動(dòng)與價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究”(編號(hào):71273104);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“產(chǎn)品替代對(duì)蔬菜價(jià)格不規(guī)則波動(dòng)的影響及作用機(jī)制研究”(編號(hào):71503093)
【分類號(hào)】：F323.7;F426.22;F764.1
【正文快照】： 一、引言近15年來(lái),我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在波動(dòng)中呈上升趨勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈明顯上升趨勢(shì)。2001—2015年我國(guó)居民食品消費(fèi)價(jià)格指數(shù)上升了107.85%,其中玉米、大豆、小麥和豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格漲幅分別為156.71%、141.59%、152.22%和136.99%(見(jiàn)圖1)。短期看,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波

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本文編號(hào)：401784