發(fā)布時間：2018-04-30 06:23

  本文選題：多重分形消除趨勢波動分析(MF-DFA) + 波羅的海原油油船運(yùn)價指數(shù)(BDTI)��； 參考：《上海海事大學(xué)學(xué)報》2016年01期

【摘要】：為更好地把握油船運(yùn)輸市場的動態(tài),提高研究的精確性,基于波羅的海原油油船運(yùn)價指數(shù)(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波羅的海成品油油船運(yùn)價指數(shù)(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈現(xiàn)較強(qiáng)的非線性特征,運(yùn)用多重分形消除趨勢波動分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)法對其時間序列進(jìn)行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)BDTI和BCTI均出現(xiàn)明顯的多重分形特征,這兩個運(yùn)輸市場不遵循有效市場理論.通過對比兩者的廣義Hurst指數(shù)和多重分形譜,發(fā)現(xiàn)波羅的海成品油運(yùn)輸市場的分形強(qiáng)度更強(qiáng).對兩個運(yùn)輸市場的多重分形譜進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)波羅的海成品油運(yùn)輸市場風(fēng)險更高,需要市場決策者加強(qiáng)關(guān)注.該結(jié)果可為研究航運(yùn)市場時間序列的非線性特征提供很好的參考.
[Abstract]:In order to better understand the dynamics of the oil tanker transportation market and improve the accuracy of the research, the Baltic Exchange Dirty Tanker Index (BDTI) and the Baltic Exchange Clean Tanker Index BCTI (Baltic Exchange Clean Tanker Index BCTI) show strong nonlinear characteristics. The multifractal Detrended Fluctuation analysis and MF-DFAA are used to analyze the time series. The results show that both BDTI and BCTI have obvious multifractal characteristics, and the two transport markets do not follow the efficient market theory. By comparing the generalized Hurst exponent and multifractal spectrum, it is found that the fractal intensity of the Baltic oil transportation market is stronger. By analyzing the multifractal spectrum of the two transport markets, it is found that the Baltic oil transport market is riskier and needs more attention by market decision makers. The results can provide a good reference for the study of nonlinear characteristics of time series in shipping market.
【作者單位】： 上海海事大學(xué)科學(xué)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11302125) 上海市教育委員會資助項目(13YZ085)
【分類號】：F416.22

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本文編號：1823432