本文選題：大慶原油現(xiàn)貨 + 國際原油期貨��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年18期

【摘要】：文章基于大慶原油現(xiàn)貨與倫敦布油期貨每日價(jià)格數(shù)據(jù),分別利用了OLS模型、ECM模型估計(jì)出靜態(tài)套保率、ECM-GARCH與SSM模型估計(jì)出動(dòng)態(tài)套保率。實(shí)證結(jié)果顯示,動(dòng)態(tài)套保率的套期效果整體優(yōu)于靜態(tài)套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的統(tǒng)計(jì)套期保值效果最優(yōu)。
[Abstract]:Based on the daily price data of Daqing crude oil spot and London oil futures, this paper uses OLS model to estimate the static hedging rate and the SSM model to estimate the dynamic hedging rate.The empirical results show that the dynamic hedging rate is better than the static hedging rate on the whole, and the statistical hedging effect based on ECM-GARCH model is the best.
【作者單位】： 西南石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：四川省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(SC14C051) 四川石油天然氣發(fā)展研究中心項(xiàng)目(川油氣科SKB15-03) 西南石油大學(xué)科研啟航計(jì)劃項(xiàng)目(2014QHS003)
【分類號(hào)】：F416.22;F713.35

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本文編號(hào)：1737931