本文關(guān)鍵詞：中國(guó)金屬期貨市場(chǎng)高頻波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型比較研究

  更多相關(guān)文章： 金屬期貨 波動(dòng)率 GARCH模型 DM檢驗(yàn)

【摘要】：選取上海期貨交易所銅、鋁期貨價(jià)格指數(shù)日內(nèi)10分鐘高頻收益數(shù)據(jù),構(gòu)造了經(jīng)調(diào)整的已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)率估計(jì)序列,利用6類GARCH族模型建模分析,描述了滬銅、滬鋁期貨價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)特征。運(yùn)用多種損失函數(shù)比較了GARCH族模型樣本外波動(dòng)率預(yù)測(cè)精度的優(yōu)劣,并在此基礎(chǔ)上,采用Diebold-Mariano檢驗(yàn)法評(píng)估了GARCH族模型的預(yù)測(cè)效果。結(jié)果顯示,滬銅、滬鋁期貨市場(chǎng)上已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)率估計(jì)序列具有尖峰厚尾、集聚性、持續(xù)性等特征。對(duì)于滬銅期貨市場(chǎng),EGARCH模型具有相對(duì)較好的波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力,在某些損失函數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,FIGARCH模型以及GJR模型也體現(xiàn)出了較好的波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力,但FIGARCH模型的預(yù)測(cè)能力和其他模型相比較并不顯著;對(duì)于滬鋁期貨市場(chǎng),EGARCH和HYGARCH模型具有相對(duì)較好的波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力,而在某些損失函數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,FIGARCH以及IGARCH模型也體現(xiàn)出了較好的波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力。
【作者單位】： 重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于時(shí)間序列特征的金融資產(chǎn)相依結(jié)構(gòu)模型構(gòu)建及應(yīng)用研究”資助項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):71271227) 重慶市高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃資助項(xiàng)目(No:KJTD201321)
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【正文快照】： 一、引言作為重要的金屬品種,銅和鋁被廣泛應(yīng)用到了電子電器、機(jī)械、建筑、國(guó)防等多個(gè)領(lǐng)域,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用。自20世紀(jì)80年代改革開(kāi)放以來(lái),銅、鋁消費(fèi)便進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高速化、基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)�；际谴龠M(jìn)銅、鋁消費(fèi)快速增長(zhǎng)的主要原因。2001

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 崔海蓉;何建敏;張京波;;我國(guó)有色金屬期貨波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——以SHFE的銅和鋁為例[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年04期

2 王泰強(qiáng);侯光明;趙宏;;基于VaR的中國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究——以上海期貨交易所鋁期貨和銅期貨為例[J];東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年06期

3 唐勇;張世英;;高頻數(shù)據(jù)的加權(quán)已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)及其實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程;2006年08期

4 于亦文;;實(shí)際波動(dòng)率與GARCH模型的特征比較分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2006年02期

5 方偉正;張衛(wèi)國(guó);;有偏分布下的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及MRC-SPA檢驗(yàn)[J];系統(tǒng)工程;2012年07期

6 朱學(xué)紅;沈玉芳;邵留國(guó);;石油和匯率沖擊下的中國(guó)金屬價(jià)格波動(dòng)行為[J];系統(tǒng)工程;2012年11期

7 武琳;丁浩;;銅期貨市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格影響的實(shí)證研究[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2012年03期

8 李丹寧;穆錚;石軍;馬明洋;;基于非參數(shù)估計(jì)方法的滬銅期貨價(jià)格研究[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2012年03期

9 程慧;黃健柏;郭堯琦;;我國(guó)有色金屬價(jià)格波動(dòng)周期性研究——基于銅、鋁價(jià)格波動(dòng)的實(shí)證分析[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2012年09期

10 方燕;龐小利;;滬銅期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)關(guān)系的實(shí)證分析[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2012年10期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陸利桓;李漢東;;中國(guó)股市波動(dòng)測(cè)度實(shí)證研究[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年03期

2 王書(shū)平;徐小飛;;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的期銅價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究[J];長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年01期

3 李勝歌;張世英;;基于金融高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)率計(jì)算方法的比較研究[J];中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2008年01期

4 孔鑫;刁治;;基于GARCH模型的權(quán)證定價(jià)理論研究及實(shí)證檢驗(yàn)[J];東方企業(yè)文化;2011年18期

5 文鳳華;賈俊艷;晁攸叢;楊曉光;;基于加權(quán)已實(shí)現(xiàn)極差的中國(guó)股市波動(dòng)特征[J];系統(tǒng)工程;2011年09期

6 何成潔;杜雪樵;葉緒國(guó);;含噪音高頻數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)整合估計(jì)波動(dòng)率的方法[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2011年04期

7 李勝歌;張世英;;金融高頻數(shù)據(jù)的最優(yōu)抽樣頻率研究[J];管理學(xué)報(bào);2008年06期

8 魏宇;;中國(guó)股票市場(chǎng)的最優(yōu)波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型研究——基于滬深300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J];管理學(xué)報(bào);2010年06期

9 楊科;田鳳平;;長(zhǎng)記憶性、結(jié)構(gòu)突變條件下中國(guó)股市波動(dòng)率的高頻預(yù)測(cè)[J];管理工程學(xué)報(bào);2013年02期

10 孫景云;李永軍;田麗娜;;基于VaR-GARCH模型族的我國(guó)豆粕期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析[J];甘肅科學(xué)學(xué)報(bào);2013年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王鵬;呂永健;;基于不同記憶性異方差模型的中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)[A];“兩型社會(huì)”建設(shè)與管理創(chuàng)新——第十五屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2013年

2 郭名媛;;基于高頻數(shù)據(jù)的賦權(quán)已實(shí)現(xiàn)極差相關(guān)系數(shù)及其實(shí)證研究[A];社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第17屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 胡玉璽;中國(guó)銅期貨市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)性與波動(dòng)性研究[D];中南大學(xué);2011年

2 王芳;基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 唐勇;基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場(chǎng)分析[D];天津大學(xué);2007年

4 李勝歌;基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動(dòng)率研究[D];天津大學(xué);2008年

5 王宏來(lái);可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)及其效率研究[D];吉林大學(xué);2010年

6 李成剛;基于定單流的證券投資策略研究[D];電子科技大學(xué);2012年

7 陳繼兵;中國(guó)玉米期貨市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與信息溢出效應(yīng)研究[D];沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué);2012年

8 劉楊;跳躍條件下中國(guó)證券市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2012年

9 任德平;基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨波動(dòng)率度量方法及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2013年

10 劉麗萍;基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻協(xié)方差陣的估計(jì)及其應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王紅麗;基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移的股指期貨波動(dòng)時(shí)變組合預(yù)測(cè)研究[D];重慶師范大學(xué);2011年

2 吳宏仁;金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型綜述[D];山東大學(xué);2011年

3 張雪芹;基于因果關(guān)系的金融市場(chǎng)間傳導(dǎo)性研究[D];成都理工大學(xué);2011年

4 鄒文鶴;股指期貨的推出對(duì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性的影響[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

5 陳晶晶;滬深股市的波動(dòng)特征和非對(duì)稱性研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 馬明;基于GARCH模型的股市波動(dòng)特征及相關(guān)性分析[D];南京理工大學(xué);2007年

7 趙軍;權(quán)證引入能否降低標(biāo)的股票的波動(dòng)性[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

8 于立媛;證券交易印花稅調(diào)整對(duì)股市波動(dòng)性影響研究[D];青島大學(xué);2009年

9 張嬌;高頻金融時(shí)間序列波動(dòng)性研究[D];電子科技大學(xué);2009年

10 白俊;長(zhǎng)記憶高頻金融數(shù)據(jù)波動(dòng)率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鞏蘭杰;張龍斌;;一種考慮基差非對(duì)稱影響的期貨波動(dòng)性預(yù)測(cè)模型研究——基于上海銅期貨市場(chǎng)的實(shí)證分析[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2008年04期

2 馬超群;劉超;李紅權(quán);;上海金屬期貨市場(chǎng)的非線性波動(dòng)特征研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2009年01期

3 唐衍偉,陳剛,張晨宏;我國(guó)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性與有效性——基于三大交易市場(chǎng)的實(shí)證分析[J];財(cái)貿(mào)研究;2004年05期

4 肖倬;郭彥峰;;黃金現(xiàn)貨價(jià)格和黃金礦業(yè)股價(jià)格的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性[J];系統(tǒng)工程;2009年03期

5 郭樹(shù)華;王華;高祖博;王俐嫻;;金屬期貨市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)及其波動(dòng)關(guān)系研究——以SHFE和LME的銅鋁為例[J];國(guó)際金融研究;2010年04期

6 吳文鋒;劉太陽(yáng);吳沖鋒;;上海與倫敦期銅市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2007年03期

7 韓德宗;;基于VaR的我國(guó)商品期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2008年01期

8 張成龍;;期貨市場(chǎng)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系的協(xié)整分析——以上海期貨市場(chǎng)的期銅為例[J];江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年01期

9 戴曉鳳;丁林江;;基于非線性結(jié)構(gòu)的銅期貨與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年05期

10 高輝;中國(guó)上海與英國(guó)倫敦商品期貨價(jià)格的協(xié)整分析[J];哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2004年02期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 寧逸;非參數(shù)局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)模型的研究[D];燕山大學(xué);2010年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張?zhí)K林;;我國(guó)黃金現(xiàn)貨波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力分析——基于GARCH模型與CARR模型的比較[J];金融理論與實(shí)踐;2011年08期

2 胡克超;;人民幣匯改后人民幣匯率與上證綜指波動(dòng)的實(shí)證分析[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2009年32期

3 丁琳;;基于GARCH模型考慮股本稀釋作用的權(quán)證定價(jià)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2008年S1期

4 王世姣;楊永愉;;半?yún)?shù)方法對(duì)上證指數(shù)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)分析[J];北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年03期

5 李成群;;基于非參數(shù)模型設(shè)定檢驗(yàn)方法的上證指數(shù)波動(dòng)率的研究[J];學(xué)術(shù)論壇;2007年09期

6 谷亭亭;;B-S與GARCH模型下期權(quán)定價(jià)比較及實(shí)證分析[J];湖北第二師范學(xué)院學(xué)報(bào);2008年08期

7 朱孟楠;嚴(yán)佳佳;;人民幣匯率波動(dòng):測(cè)算及國(guó)際比較[J];國(guó)際金融研究;2007年10期

8 張帆;;GARCH模型分析股票市場(chǎng)的波動(dòng)性[J];科技信息;2009年02期

9 陳曉東;易文德;;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)波動(dòng)率實(shí)例分析[J];商業(yè)時(shí)代;2011年14期

10 劉璐璐;尚玉皇;;我國(guó)印花稅變動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)波動(dòng)性影響的實(shí)證分析[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2009年36期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 謝赤;吳雄偉;;基于GARCH模型的CHIBOR行為實(shí)證分析[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2003年

2 杜子平;;金融系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同持續(xù)性分析——關(guān)于滬深股市的實(shí)證分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

3 王一鳴;趙華;;我國(guó)滬深300指數(shù)波動(dòng)率結(jié)構(gòu)突變的檢驗(yàn)[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)交叉研究進(jìn)展——2010（13）卷[C];2010年

4 吳恒煜;朱福敏;;中國(guó)股票市場(chǎng)資產(chǎn)收益的非對(duì)稱無(wú)窮純跳躍行為研究[A];第六屆（2011）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2011年

5 應(yīng)益榮;寇博;;平均累積波動(dòng)率對(duì)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)影響的研究[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

6 梁銳;溫樂(lè);;基于GARCH類模型的深圳股市波動(dòng)性分析[A];第七屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2009年

7 李漢東;方�？�;;波動(dòng)持續(xù)性與金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

8 傅冬綿;黃賾琳;;證券市場(chǎng)股票收益的GARCH模型[A];計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

9 吳鍇;;現(xiàn)金流波動(dòng)、盈利穩(wěn)定性與公司價(jià)值:基于滬深股市的實(shí)證研究[A];第六屆（2011）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2011年

10 王幽然;李好好;;利用GARCH族模型對(duì)股權(quán)分置改革前后上海股市的波動(dòng)性研究[A];第十一屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 田帥;期指對(duì)現(xiàn)指波動(dòng)性影響研究的回顧及總結(jié)[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

2 王仕宏邋李昊文;臺(tái)灣股票指數(shù)期貨推出前后股指波動(dòng)率分析[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

3 經(jīng)易期貨 易彥;滬深300指數(shù)波動(dòng)率特性及期貨合約保證金水平測(cè)定[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

4 國(guó)海證券 馬路安 廖慶;捕捉波動(dòng)率 預(yù)測(cè)價(jià)差走勢(shì)[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

5 平安期貨 羅俊江;利用GARCH模型預(yù)測(cè)期指套保比例[N];證券時(shí)報(bào);2008年

6 平安期貨 羅俊江;利用GARCH模型預(yù)測(cè)股指期貨套保比例[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

7 江言;新興市場(chǎng)股指期貨能夠有效降低現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

8 李松青　王國(guó)順;淺議礦業(yè)權(quán)價(jià)值評(píng)估中主要參數(shù)的確定[N];中國(guó)礦業(yè)報(bào);2010年

9 長(zhǎng)城偉業(yè)信息研究中心 李榕;金融機(jī)構(gòu)承做期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與防范[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

10 長(zhǎng)城偉業(yè)信息研究中心 李榕;金融機(jī)構(gòu)承做期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與防范[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 耿立艷;非線性金融波動(dòng)率模型及其實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2009年

2 張運(yùn)鵬;基于GARCH模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究[D];吉林大學(xué);2009年

3 姚寧;考慮跳躍與市場(chǎng)噪音條件下波動(dòng)率估計(jì)與應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2009年

4 任德平;基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨波動(dòng)率度量方法及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2013年

5 王鵬;金融市場(chǎng)波動(dòng)的多分形測(cè)度及其應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2010年

6 彭若弘;實(shí)物期權(quán)波動(dòng)率及價(jià)值對(duì)電信投資的影響研究[D];北京郵電大學(xué);2011年

7 沈杰;中西方金融市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)的時(shí)空關(guān)聯(lián)性質(zhì)研究[D];浙江大學(xué);2009年

8 劉楊;跳躍條件下中國(guó)證券市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2012年

9 任飛;股票市場(chǎng)的高頻數(shù)據(jù)分析和多體模型研究[D];浙江大學(xué);2007年

10 許可;人民幣匯率及美元指數(shù)與中國(guó)外貿(mào)兼論金融危機(jī)影響[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 谷亭亭;基于波動(dòng)率的股票期權(quán)定價(jià)及實(shí)證分析[D];華中師范大學(xué);2007年

2 劉博;匯率制度因素對(duì)匯率變動(dòng)規(guī)律的影響研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2007年

3 王振東;股指期貨推出對(duì)股市波動(dòng)性影響探究[D];中央財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

4 鄧興東;股指期貨市場(chǎng)的信息效率優(yōu)勢(shì)[D];廈門(mén)大學(xué);2009年

5 於穎華;機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股市波動(dòng)性的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

6 宋陽(yáng);我國(guó)權(quán)證市場(chǎng)周內(nèi)效應(yīng)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

7 嚴(yán)玉敏;基于Vasicek模型和CIR模型的中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2009年

8 唐璐;中國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)指數(shù)波動(dòng)特性研究[D];西南交通大學(xué);2008年

9 何妍;股指期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系研究[D];河南大學(xué);2009年

10 汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期貨交易保證金設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2005年

，

本文編號(hào)：1142255