本文關(guān)鍵詞：基于logistic模型商業(yè)銀行借款企業(yè)違約概率的度量——以制造業(yè)上市公司為例

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 違約概率 logistic模型 制造業(yè)企業(yè)

【摘要】：新巴塞爾協(xié)議的要求以及利率市場(chǎng)化的逐步完成,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為重中之重,其主要內(nèi)容就是測(cè)算借款人的違約概率。文章運(yùn)用logistic回歸模型,對(duì)2011年-2014年我國80家制造業(yè)A股上市公司的21個(gè)指標(biāo)進(jìn)行比較分析,得到以固定資產(chǎn)比率、流動(dòng)負(fù)債率、每股收益以及資本積累率為顯著影響變量的違約概率預(yù)測(cè)模型,以期為商業(yè)銀行建立起對(duì)借款企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)的定量測(cè)試和評(píng)估系統(tǒng)以及完善貸款定價(jià)機(jī)制提供依據(jù),并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。
【作者單位】： 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 違約概率 logistic模型 制造業(yè)企業(yè)
【分類號(hào)】：F425;F832.4
【正文快照】： 引言 隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)、《新巴塞爾協(xié)議》(1)的著重要求、資本項(xiàng)目的逐步開放、以及銀行業(yè)與國際接軌的不斷深入,商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理變得愈加重要,而我國在實(shí)際信貸管理中存在信貸評(píng)估與管理的錯(cuò)位和脫節(jié),對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)尚沒有合理的量化,因此,作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1032630