發(fā)布時間：2021-02-19 12:11

　　隨著我國經(jīng)濟的快速增長,社會的進步,個人收入大幅提高,人們對于個人財富的態(tài)度、觀念和處理方式與過去相比發(fā)生了很大的變化,個人理財逐漸成為人們關(guān)注的焦點。個人理財是一項系統(tǒng)工程,需要個人理財者在多個投資市場中,運用多種投資理財工具進行組合投資。個人理財者面對眼花繚亂的投資市場和投資理財工具,怎樣才能根據(jù)自身背景,在各自所能承受的風(fēng)險下,將各種投資理財工具科學(xué)、合理地組合起來,獲得較高的投資利潤,這就是本文所要重點分析和解決的問題。目前國內(nèi)對于個人理財方面的研究還停留在比較初步的階段,與國外研究相去甚遠,特別是基于生命周期理財理論的個人理財策略研究,國內(nèi)尚處于定性分析階段,并不能提出指導(dǎo)性的投資策略。本文基于生命周期理論,采用Markowitz均值——方差模型作為工具,對于不同生命周期的個人理財者的投資策略進行研究。本文在對原有理論總結(jié)的基礎(chǔ)上,對個人理財及生命周期理論進行了回顧,通過問卷調(diào)查法得出各個不同生命周期階段的風(fēng)險承受能力,為了模型更具有現(xiàn)實意義,對Markowitz均值——方差模型進行優(yōu)化,加入了交易成本及無風(fēng)險資產(chǎn)配置,并通過專業(yè)建模軟件進行運算得出每個生命周期階段的投資策略... 

【文章來源】：西安科技大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究動態(tài)
        1.2.1 國外研究動態(tài)
        1.2.2 國內(nèi)研究動態(tài)
    1.3 研究方法及研究內(nèi)容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
2 理論綜述
    2.1 個人理財概述
        2.1.1 個人理財?shù)幕靖拍?br>        2.1.2 個人理財?shù)哪繕?br>        2.1.3 個人理財?shù)幕驹瓌t
        2.1.4 個人理財?shù)耐顿Y工具
    2.2 生命周期理財理論
        2.2.1 生命周期理財理論的產(chǎn)生與發(fā)展
        2.2.2 生命周期理財理論在個人理財中的應(yīng)用
3 均值——方差模型在個人理財中的應(yīng)用及優(yōu)化研究
    3.1 均值——方差模型在個人理財中的應(yīng)用
        3.1.1 均值——方差模型的預(yù)期收益和風(fēng)險
        3.1.2 均值——方差模型的表達式及其有效邊界
        3.1.3 均值——方差模型的最優(yōu)投資組合選擇
    3.2 均值——方差模型的優(yōu)化研究
        3.2.1 加入交易成本優(yōu)化模型
        3.2.2 引入無風(fēng)險資產(chǎn)優(yōu)化模型
4 基于生命周期理財理論的個人理財投資策略實證分析
    4.1 數(shù)據(jù)收集及處理
        4.1.1 收益率的數(shù)據(jù)收集及處理
        4.1.2 風(fēng)險承受能力的數(shù)據(jù)收集及處理
    4.2 最優(yōu)投資組合的確定
        4.2.1 考慮交易成本的風(fēng)險資產(chǎn)最優(yōu)組合的確定
        4.2.2 引入無風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合的確定
5 基于生命周期理財理論的個人理財投資策略提出
    5.1 生命周期各個階段的個人理財投資策略
    5.2 生命周期整體的個人理財投資策略
6 結(jié)論
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 進一步研究方向
致謝
參考文獻
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于生命周期理財理論的商業(yè)銀行個人理財策略研究[J]. 周曉琛.  現(xiàn)代金融. 2008(12)
[2]基于生命周期理論的個人理財研究[J]. 張云,李晴.  江西金融職工大學(xué)學(xué)報. 2008(04)
[3]基于生命周期的個人理財需求模式分析[J]. 劉光嶺,張雷.  經(jīng)濟問題. 2008(03)
[4]個人理財建議[J]. 申予波.  科技信息(學(xué)術(shù)研究). 2008(09)
[5]生命周期理論及其在零售銀行個人理財業(yè)務(wù)中的應(yīng)用[J]. 江春,張青.  金融發(fā)展研究. 2008(02)
[6]基于生命周期理論的個人理財策略分析[J]. 王玨,王瑞梅.  消費導(dǎo)刊. 2007(09)
[7]個人理財:基于生命周期理論和現(xiàn)代理財理論的分析[J]. 鄒亞生,張穎.  國際商務(wù)(對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)學(xué)報). 2007(04)
[8]理財業(yè)邁入黃金時代[J]. 彭濤.  瞭望. 2007(16)
[9]從生命周期假設(shè)看個人理財策略[J]. 張曦元.  卓越理財. 2005(10)
[10]個人理財概念及理論基礎(chǔ)淺議[J]. 黃浩.  科技情報開發(fā)與經(jīng)濟. 2005(05)



本文編號：3041102