本文關(guān)鍵詞：基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究

  更多相關(guān)文章： 小額貸款 信用風(fēng)險(xiǎn) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 評(píng)價(jià)模型

【摘要】：Z小額貸款公司在迅速發(fā)展擴(kuò)張中,日益發(fā)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的不足。當(dāng)前,Z小額貸款公司在對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),存在很大的主觀性,容易使得評(píng)價(jià)不準(zhǔn),最終容易導(dǎo)致貸出的款項(xiàng)不能按時(shí)收回。亟需構(gòu)建適用于本公司的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,提高現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。針對(duì)這一現(xiàn)狀,本文以Z小額信貸中的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,以提高Z公司的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,減少客戶違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,促進(jìn)Z小額信貸的可持續(xù)發(fā)展。文章從以下幾個(gè)方面展開,第一,本文從信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本理論入手,在描述我國(guó)小額信貸特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,基于對(duì)現(xiàn)有小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的梳理,形成了對(duì)于小額信用貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)理論分析。第二,參考國(guó)際上經(jīng)典的小額貸款評(píng)價(jià)模型,以實(shí)地調(diào)研獲得的第一手?jǐn)?shù)據(jù)資料和信貸檔案為依據(jù),采用相關(guān)性分析和變異系數(shù)分析,對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選,確立了客戶特征維度和貸款特征維度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。同時(shí),研究并確定了適合于南京Z小額貸款公司數(shù)據(jù)特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)鍵技術(shù),包括初始變量識(shí)別、變量賦值以及變量降維技術(shù),進(jìn)而確立了南京Z小額貸款公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)。第三,介紹BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法,并對(duì)比、總結(jié)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),為后續(xù)實(shí)證研究部分作理論鋪墊。第四,構(gòu)建適用于Z小額貸款公司的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及其算法,并且通過Matlab7.0軟件編寫B(tài)P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的運(yùn)行程序。建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,證實(shí)了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)小額信貸客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)域中的有效性和適用性,能夠?yàn)閆小額貸款公司識(shí)別客戶信用風(fēng)險(xiǎn)提供較好的依據(jù)。第五,為使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型得以更好的推廣應(yīng)用,并有效降低小額信貸中的客戶信用風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)該公司小額信用貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中存在的問題,提出相應(yīng)的使用和發(fā)展建議。
【關(guān)鍵詞】：小額貸款 信用風(fēng)險(xiǎn) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 評(píng)價(jià)模型
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP183;F832.4
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 緒論9-21
• 1.1 研究背景9-12
• 1.1.1 研究目的10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述12-17
• 1.2.1 小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法12-14
• 1.2.2 小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)14-17
• 1.3 現(xiàn)有研究的不足17-18
• 1.4 研究?jī)?nèi)容與研究方法18-21
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容18-20
• 1.4.2 研究方法20-21
• 第二章 小額貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論基礎(chǔ)21-32
• 2.1 小額貸款概念及內(nèi)涵21-22
• 2.1.1 小額貸款概念21
• 2.1.2 小額貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵21-22
• 2.2 我國(guó)小額貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊性22-24
• 2.2.1 區(qū)域集聚性23
• 2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)協(xié)變性23
• 2.2.3 信息數(shù)據(jù)獲取方式的主觀性23
• 2.2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)困難性較大23-24
• 2.3 小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的比較分析與選擇24-32
• 2.3.1 各信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的比較24-28
• 2.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理28-32
• 第三章 Z小額貸款公司背景概述32-40
• 3.1 Z小額貸款公司基本業(yè)務(wù)32
• 3.2 Z小額貸款公司的客戶特點(diǎn)32-33
• 3.3 Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)狀33-36
• 3.4 客戶數(shù)據(jù)收集與描述36-40
• 3.4.1 數(shù)據(jù)來源與說明36
• 3.4.2 客戶基本情況36-40
• 第四章 Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的確立40-51
• 4.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)原則40-41
• 4.2 小額貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取41-46
• 4.2.1 Z小額貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取依據(jù)41-43
• 4.2.2 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)價(jià)指標(biāo)的描述與量化43-46
• 4.3 Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)建立46-51
• 4.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的降維處理46-50
• 4.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的最終確定50-51
• 第五章 Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的建立與檢驗(yàn)51-63
• 5.1 建模的思路51-53
• 5.2 模型的建立53-60
• 5.2.1 劃分?jǐn)?shù)據(jù)集53-54
• 5.2.2 數(shù)據(jù)的歸一化處理54
• 5.2.3 網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)設(shè)定54-55
• 5.2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的仿真模擬55-58
• 5.2.5 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)模型的檢驗(yàn)58-60
• 5.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的檢驗(yàn)與分析60-63
• 5.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)60-61
• 5.3.2 與判別分析法的模型分類結(jié)果對(duì)比61-63
• 第六章 優(yōu)化Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議63-68
• 6.1 Z小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的使用建議63-64
• 6.2 針對(duì)Z小額貸款公司客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的提升建議64-68
• 第七章 結(jié)論與不足68-70
• 參考文獻(xiàn)70-73
• 致謝73-74
• 在學(xué)期間的研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文74-75
• 附錄 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行程序75-78

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：532693