本文關(guān)鍵詞：非對稱過程的Girsanov變換

  更多相關(guān)文章： 馬氏過程 非對稱狄氏型 Girsanov變換 局部鞅

【摘要】：狄氏型起源于經(jīng)典的位勢理論,并且它與馬氏過程之間存在著一種一一對應(yīng)的關(guān)系,使得隨機過程的問題與分析的問題可以相互轉(zhuǎn)換。而變換是隨機分析的一種重要的基本工具。關(guān)于對稱馬氏過程和變換,已經(jīng)有了很成熟完善的結(jié)論,因此本論文探討的是與非對稱狄氏型相聯(lián)系的馬氏過程的變換。設(shè)X是一個在L2(E;m)上與非對稱狄氏型(ε,D(ε))相聯(lián)系的馬氏過程。對任意的u∈D(ε)e,在本文的第二章,我們利用隨機微分方程的Doleans-Dade公式給出了由生成的Girsanov變換是一個正的局部鞅的充要條件Y。在第三章,我們首先定義了一個二次型,對于由Girsanov變換生成的新的馬氏過程,我們將給出過程Y與一狄氏型相聯(lián)系的充分條件,并且在這種情況下證明相聯(lián)系的半狄氏型就是給定的二次型。
【關(guān)鍵詞】：馬氏過程 非對稱狄氏型 Girsanov變換 局部鞅
【學(xué)位授予單位】：海南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 基礎(chǔ)知識和主要結(jié)果7-15
• 1.1 問題的背景和主要結(jié)果7-8
• 1.1.1 問題的背景和前人的結(jié)果7-8
• 1.1.2 本文的主要結(jié)果8
• 1.2 基礎(chǔ)知識、基本概念8-15
• 1.2.1 狄氏型與馬氏過程的簡介8-11
• 1.2.2 狄氏型的一般理論11-13
• 1.2.3 本論文用到的符號13-15
• 第二章 局部鞅的充要條件15-19
• 2.1 問題的提出15
• 2.2 局部鞅的充要條件15-19
• 第三章 變換的過程相聯(lián)系的半狄氏型19-29
• 3.1 一個新定義的二次型19-20
• 3.2 變換的過程相聯(lián)系的半狄氏型20-29
• 第四章 結(jié)束語29-31
• 4.1 論文總結(jié)29
• 4.2 工作展望29-31
• 參考文獻31-33
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文清單33-35
• 致謝35-36
• 附件36

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 唐榮;郭先平;劉再明;;半馬氏過程的一維分布及構(gòu)造(英文)[J];數(shù)學(xué)研究與評論;2008年03期

2 唐榮;黃永輝;;截斷前馬氏過程與截斷后馬氏過程[J];中山大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年02期

3 張福基;一個非時齊馬氏過程[J];數(shù)學(xué)的實踐與認識;1984年03期

4 張土生;;對稱馬氏過程的幾個結(jié)果[J];河南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1988年01期

5 劉祿勤;;時齊馬氏過程的能[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;1988年04期

6 周健偉;兩指標(biāo)規(guī)則馬氏過程[J];數(shù)學(xué)學(xué)報;1989年02期

7 劉再明;;某些馬氏過程的萌芽系統(tǒng)問題[J];長沙鐵道學(xué)院學(xué)報;1989年02期

8 胡予濮;二指標(biāo)間斷型馬氏過程的兩種轉(zhuǎn)移強度[J];西安電子科技大學(xué)學(xué)報;1994年01期

9 鄭耀輝;多維獨立馬氏過程與系統(tǒng)的可靠性[J];廈門大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1994年01期

10 楊向群，向紅鋒;一類兩參數(shù)馬氏過程的構(gòu)造──在馬氏過程上生長馬氏過程[J];數(shù)學(xué)年刊A輯(中文版);1995年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 繩莉麗;程伍群;張西平;吳現(xiàn)兵;孟霄;;模糊灰色馬氏過程在保定市年降水量中的應(yīng)用[A];2007年中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文摘要集[C];2007年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 本報記者 操秀英;概率論科學(xué)的默默探索者[N];科技日報;2010年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 金芳;馬氏過程在離散風(fēng)險模型中的應(yīng)用[D];湖南師范大學(xué);2015年

2 朱天琪;馬氏過程在群體遺傳學(xué)中的應(yīng)用[D];北京大學(xué);2012年

3 劉源遠;馬氏過程的遍歷性理論及其應(yīng)用[D];中南大學(xué);2006年

4 蔣義文;向前向后鞅分解和馬氏過程大偏差[D];武漢大學(xué);2003年

5 唐榮;幾類馬氏骨架過程的研究與Q過程的若干性質(zhì)[D];中南大學(xué);2005年

6 李力;開放量子系統(tǒng)動力學(xué)特性及其控制[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

7 王穎;兩類風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[D];中南大學(xué);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 梅雄鷹;關(guān)于馬氏過程遍歷性若干問題的探討[D];福建師范大學(xué);2015年

2 楊賽賽;非對稱過程的Girsanov變換[D];海南師范大學(xué);2015年

3 周勝利;基于馬氏過程的具有真實網(wǎng)絡(luò)一般特性的模型[D];南京航空航天大學(xué);2009年

4 劉姍姍;二階半馬氏過程的若干性質(zhì)[D];河北工業(yè)大學(xué);2014年

5 袁征;區(qū)間值馬氏過程及一般理論[D];鄭州大學(xué);2012年

6 喬小燕;一類圖值過程不具有大團聚性的一個充分條件[D];南京航空航天大學(xué);2010年

7 周瑾;馬氏過程散度的極限性質(zhì)[D];江蘇大學(xué);2008年

8 劉靖;廣義Levy單的樣本性質(zhì)[D];湘潭大學(xué);2013年

9 劉月;基于二階半馬氏過程的網(wǎng)頁排序算法[D];河北工業(yè)大學(xué);2014年

，

本文編號：706696