本文關(guān)鍵詞：隨機保費的離散時間模型的最優(yōu)紅利問題

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【摘要】：本文將在經(jīng)典的離散時間風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上討論兩個推廣的離散時間風(fēng)險模型.在第一個模式中,假設(shè)在每個不同時間段里收取的保費是相互獨立且同分布的隨機變量;在第二個模型中,假設(shè)在每個不同時間段里收取的保費服從一有限狀態(tài)空間的馬氏鏈.同時引入注資策略,保證公司永不破產(chǎn).在這兩個模型中,任意時間段里索賠發(fā)生的概率與對應(yīng)時間段里收到的保費相關(guān),我們考慮紅利最優(yōu)支付問題.通過對值函數(shù)進(jìn)行變換,再利用壓縮映射定理,我們獲得了最優(yōu)紅利支付策略的一些性質(zhì)和高效算法.我們也提供一些數(shù)值計算實例,計算結(jié)果與理論推導(dǎo)結(jié)論相一致.
【關(guān)鍵詞】：隨機保費 馬氏鏈 注資 離散時間風(fēng)險模型 最優(yōu)分紅策略
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F840.4;O211.62
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 緒論8-10
• 第一節(jié) 問題的研究背景8-9
• 第二節(jié) 本文的主要工作9-10
• 第二章 預(yù)備知識10-13
• 第一節(jié) 模型10-11
• 第二節(jié) 基本假設(shè)11-13
• 第三章 各保費獨立的離散時間模型13-20
• 第一節(jié) 最優(yōu)策略和最優(yōu)值函數(shù)13-14
• 第二節(jié) 最優(yōu)策略的性質(zhì)和算法14-18
• 第三節(jié) 數(shù)值計算18-20
• 第四章 保費服從一有限狀態(tài)空間的馬氏鏈且?guī)ё①Y的離散時間模型..(13)第一節(jié) 最優(yōu)策略和最優(yōu)值函數(shù)20-30
• 第一節(jié) 最優(yōu)策略和最優(yōu)值函數(shù)20-21
• 第二節(jié) 最優(yōu)策略的性質(zhì)和算法21-26
• 第三節(jié) 數(shù)值計算26-30
• 第五章 結(jié)論和展望30-31
• 參考文獻(xiàn)31-35
• 致謝35-36
• 攻讀碩士學(xué)位期間論文發(fā)表情況36

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉再明;李曼曼;張煒;;隨機保費下帶紅利的期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)[J];系統(tǒng)工程;2008年07期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張茂軍;保險費隨機的風(fēng)險模型的破產(chǎn)研究[D];廣西大學(xué);2004年

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本文編號：641014