本文關(guān)鍵詞：有限或無限時間兩類多維倒向隨機(jī)微分方程可積解的存在唯一性，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文主要研究終端有限或無限的多維倒向隨機(jī)微分方程(簡稱BSDE)可積解的存在唯一性結(jié)果.這是一個更一般的關(guān)于BSDE解的存在唯一性結(jié)果.第1章簡要地介紹了本文的研究背景,研究現(xiàn)狀,研究內(nèi)容和意義,以及一些預(yù)備知識.第2章通過Girsanov變換,卷積技術(shù)和逼近方法等技術(shù)手段證明了有限或無限時間終端多維BSDE可積解的存在唯一性(見定理2.2),其中生成元g關(guān)于y滿足非Lipschitz條件,關(guān)于z滿足對t不一致的Holder連續(xù)條件并且生成元9的第i個分量僅僅依賴于矩陣z的第i行.這個結(jié)果將Fan-Liu [2010]和Fan-Jiang [2012]的可積解推廣到了無限時間終端以及多維的情況.第3章在第2章的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步證明了上述有限或無限時間終端多維BSDE可積解的存在唯一性(見定理3.1),其中g(shù)關(guān)于y滿足非Lipschitz條件,關(guān)于z滿足對t不一致的擬Holder連續(xù)條件并且9的第i個分量僅僅依賴于矩陣z的第i行.這一結(jié)論推廣了第2章可積解的結(jié)論并且把Tian-Jiang-Shi [2013]的結(jié)果推廣到無限時間終端以及多維的情況.
【關(guān)鍵詞】：多維倒向隨機(jī)微分方程 有限或無限時間終端 可積解 H(o|")lder連續(xù) 擬H(o|")lder連續(xù)
【學(xué)位授予單位】：中國礦業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.63
【目錄】：

• 致謝4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 變量注釋表9-10
• 1 緒論10-15
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 研究內(nèi)容及意義12-13
• 1.4 預(yù)備知識13-15
• 2 有限或無限時間具有Holder連續(xù)生成元的多維BSDE的可積解15-29
• 2.1 可積解的存在唯一性結(jié)果15-17
• 2.2 解的先驗估計和引理17-18
• 2.3 主要結(jié)果的證明18-29
• 3 有限或無限時間具有擬Holder連續(xù)生成元的多維BSDE的可積解29-38
• 3.1 可積解的存在唯一性結(jié)果29-30
• 3.2 主要結(jié)果的證明30-38
• 4 展望38-39
• 參考文獻(xiàn)39-43
• 作者簡歷43-45
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集45

【參考文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 田德建;Knight不確定金融投資決策與風(fēng)險度量研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：有限或無限時間兩類多維倒向隨機(jī)微分方程可積解的存在唯一性，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：487447