變點(diǎn)分析與單位根檢驗(yàn)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要研究課題。單位根檢驗(yàn)作為經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域理論與實(shí)際研究中檢驗(yàn)時(shí)間序列平穩(wěn)性的一種有效方法,也是建模和協(xié)整分析的基礎(chǔ)�？紤]到金融市場常受到外部因素影響而導(dǎo)致某一時(shí)刻發(fā)生突變,同時(shí)為了減小風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤估計(jì)所造成的損失,所以對“突變時(shí)刻”進(jìn)行檢驗(yàn)估計(jì)就顯得尤為重要。大量研究表明金融數(shù)據(jù)具有“尖峰厚尾”特性及相依性,而當(dāng)前研究多集中在序列尺度不變的情況下,因此本文對在含有時(shí)變尺度的厚尾相依序列下的單位根檢驗(yàn)和均值變點(diǎn)檢驗(yàn)問題進(jìn)行探討,具體研究內(nèi)容如下:首先,在含有時(shí)變尺度的厚尾相依序列的單位根檢驗(yàn)的研究中,構(gòu)建了含有時(shí)變尺度的厚尾相依序列的泛函中心極限定理,并對時(shí)間序列的尺度進(jìn)行非參數(shù)一致估計(jì),得到了t統(tǒng)計(jì)量的極限分布。數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:影響單位根檢驗(yàn)效果因素主要包括厚尾指數(shù),尺度變化幅度,突變位置以及樣本量;新息過程為相依對比獨(dú)立時(shí),在原假設(shè)下起到積極的作用,備擇假設(shè)中則相反。同時(shí)考慮到檢驗(yàn)中的尺度波動影響,給出消除尺度方案,驗(yàn)證了尺度估計(jì)函數(shù)的一致性,并重新進(jìn)行單位根檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明原假設(shè)下經(jīng)驗(yàn)水平值都接近置信水平,修正效果明顯。其次,在含有時(shí)變尺度的厚尾... 

【文章來源】：西安科技大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景與選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 理論基礎(chǔ)簡介
        1.3.1 變點(diǎn)簡介
        1.3.2 單位根簡介
        1.3.3 厚尾序列簡介
    1.4 本文內(nèi)容安排
2 含有時(shí)變尺度的厚尾相依序列的單位根檢驗(yàn)
    2.1 模型假設(shè)
    2.2 主要結(jié)果
    2.3 數(shù)值模擬
    2.4 小結(jié)
3 含有時(shí)變尺度的厚尾相依序列的均值變點(diǎn)檢驗(yàn)
    3.1 模型假設(shè)
    3.2 主要結(jié)果
    3.3 數(shù)值模擬
    3.4 實(shí)證分析
    3.5 小結(jié)
4 結(jié)論與展望
    4.1 結(jié)論
    4.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]獨(dú)立隨機(jī)序列均值多變點(diǎn)的非參數(shù)檢測[J]. 秦瑞兵,田錚,陳占壽.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2013(05)
[2]隨機(jī)設(shè)計(jì)下非參數(shù)回歸模型方差變點(diǎn)Ratio檢驗(yàn)[J]. 趙文芝,夏志明,賀興時(shí).  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2012(16)
[3]厚尾相依序列的均值變點(diǎn)估計(jì)(英文)[J]. 韓四兒,田錚,王紅軍.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2008(04)



本文編號：3048233