我們建立新的風(fēng)險分擔(dān)模型,命名為平均風(fēng)險分擔(dān)問題,并將目標(biāo)函數(shù)命名為平均卷積下確界.首先我們考察卷積下確界的基本性質(zhì),并求出解析解為不大于原風(fēng)險度量的最大的滿足凸性的風(fēng)險度量.然后我們將該解析解應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中.在期望損失模型和基于效用的短缺模型中我們求出卷積下確界的解析解,對應(yīng)的損失函數(shù)為不大于原損失函數(shù)的最大凸函數(shù),效用函數(shù)為不小于原效用函數(shù)的最小凹函數(shù).在秩相依期望效用模型中我們給出了平均卷積下確界的下界.本文的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)學(xué)模型相吻合,也說明了凸風(fēng)險度量作為監(jiān)管風(fēng)險度量可以有效避免套利. 

【文章來源】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．１?０?＝?０．５的反Ｓ扭曲函數(shù)??法ｉ＝?—?ｏｏ．??

?｜?｜??圖３．１?０?＝?０．５的反Ｓ扭曲函數(shù)??顯然，我們無法找到比Ｖｉ大的凸扭曲函數(shù)，因此Ａｈ（Ｘ）?＝?—?ｏｏ．??例３．３．２．考慮一如下扭曲函數(shù)：??＇０，?１，??ｉＸ?—丄?Ｊ＿?＜?Ｘ?＜?丄??ｍｘ）＝?－；ｘ?－??３＇?Ｉ?＾?Ｘ?＾?４１??、ｌＸ?－?ｆ，ｆ?＜?Ｘ?＜?１，??１８??

?第四章經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用???有Ｕ＊吳〇〇．與上述四種情況的分析方法類似，我們也可以找到這四種情況對應(yīng)??的Ｕ＊．??我們以Ａ?＝?ｌ，ｐ?＝?２，?ｑ?＝０．５為例，更直觀地感受￡與ｒ的區(qū)別及特征．首先??我們代入得出￡，作出其圖像??ｕ（ｘ）?＝?（?Ｘ?巧，??ｌ?—＼Ｚ￣Ｘ）?ｘ?＜?０．??


本文編號：2900196