【摘要】：為了分析由極端事件所引起的巨額損失變量之間的相依關(guān)系,本文引入了比一般copula函數(shù)更有效的極值copula和上尾copula。我們介紹copula的對(duì)角截面以確定上尾相依系數(shù)�；跇O大似然法,討論了關(guān)于這些copula函數(shù)類(lèi)的半?yún)?shù)估計(jì)方法。通過(guò)構(gòu)建Cramer-Von Mises統(tǒng)計(jì)量對(duì)copula的擬合優(yōu)度進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。在實(shí)證分析部分,我們通過(guò)具體的實(shí)例來(lái)說(shuō)明,在應(yīng)用研究中該如何選取最優(yōu)的copula以描述變量之間的相關(guān)性。
[Abstract]:In order to analyze the dependence of huge loss variables caused by extreme events, this paper introduces extremum copula and upper tail copula., which are more effective than the general copula function. We introduce the diagonal section of copula to determine the dependence coefficient of the upper tail. Based on the maximum likelihood method, the semi-parameter estimation methods for these copula function classes are discussed. The goodness of fit of copula is tested by constructing Cramer-Von Mises statistics. In the part of empirical analysis, we illustrate how to select the optimal copula to describe the correlation between variables through specific examples.
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71271121) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金面上項(xiàng)目(14BJY200)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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9 王s，

本文編號(hào)：2508660