【摘要】：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)美式看跌期權(quán)定價(jià)問(wèn)題給出一種基于Landau’s變換的有限差分法.先利用Landau’s變換及截?cái)嗉记蓪⒚朗狡跈?quán)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一個(gè)有界規(guī)則區(qū)域上的拋物問(wèn)題,再利用有限差分法求解期權(quán)價(jià)格,并利用Newton迭代法同時(shí)求解出最佳實(shí)施邊界.數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法能快速有效地求解出較傳統(tǒng)二叉樹法更光滑的最佳實(shí)施邊界,并能準(zhǔn)確地模擬美式看跌期權(quán)價(jià)格.
[Abstract]:A finite difference method based on Landau's transform is proposed to solve the problem of standard American put option pricing. The Landau's transform and truncation technique are used to transform the American option problem into a parabolic problem in a bounded regular region, then the finite difference method is used to solve the option price, and the Newton iterative method is used to solve the optimal implementation boundary at the same time. The numerical results show that the algorithm can solve the optimal implementation boundary which is smoother than the traditional binary tree method quickly and effectively, and can accurately simulate the price of American put options.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11271157;U1530116)
【分類號(hào)】：O241.82

【相似文獻(xiàn)】

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3 郭柏靈,元榮;Almost periodic solution of generalized Ginzburg-Landau equation[J];Progress in Natural Science;2001年07期

4 孫建強(qiáng),馬中騏,秦孟兆;EXPLICIT SQUARE CONSERVING SCHEMES OF LANDAU-LIFSHITZ EQUATIONWITH GILBERT COMPONENT[J];Applied Mathematics and Mechanics(English Edition);2005年01期

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8 ;Finite Dimensional Behavior of Global Attractors for Weakly Damping Ginzburg-Landau Equations Coupling with BBM Equations[J];Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation;1998年01期

9 ;On the Higher-order Nonlinear Ginzburg-Landau System in n Spatial Dimensions[J];Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation;1998年01期

10 簡(jiǎn)懷玉,王友德;Ginzburg-Landau Vortices in Inhomogeneous Superconductor[J];數(shù)學(xué)進(jìn)展;1999年01期

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3 ;The Fifth East China Partial Differential Equations Conference(July 7)[A];Abstracts of the Fifth East China Partial Differential Equations Conference[C];2008年

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5 楊靈娥;Camassa-Holm方程和Ginzburg-Landau方程的整體解及其性質(zhì)[D];中國(guó)工程物理研究院北京研究生部;2003年

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2 黃澤遠(yuǎn);類石墨烯材料中新奇的Landau能級(jí)結(jié)構(gòu)及外場(chǎng)調(diào)控特征[D];安徽師范大學(xué);2016年

3 柳志千;加權(quán)Landau-Lifshitz-Gilbert方程解的爆破[D];華南師范大學(xué);2007年

4 駱永年;p階Landau-Lifshitz類的鐵磁體模型方程與復(fù)平面上的球極投影[D];深圳大學(xué);2015年

5 饒麗娟;帶乘性噪聲的五次Ginzburg-Landau方程的漸近行為研究[D];重慶大學(xué);2015年

6 薄洪波;關(guān)于Landau不等式系數(shù)的研究[D];成都理工大學(xué);2010年

7 朱金霞;Landau-Lifschitz型方程的徑向解研究[D];南京師范大學(xué);2014年

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本文編號(hào)：2504335