發(fā)布時(shí)間：2019-03-22 16:33

【摘要】：研究了帶投資的延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的極限性質(zhì).保險(xiǎn)公司將其資產(chǎn)按常數(shù)比例投資于滿足幾何布朗運(yùn)動(dòng)的股票市場(chǎng),其余部分投資于非負(fù)利率的債券市場(chǎng).在主索賠額和延遲索賠額序列分別為負(fù)相依且屬于重尾分布族的情形下,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近等價(jià)表達(dá)式.該結(jié)論的有效性由相應(yīng)的數(shù)值模擬進(jìn)行了很好地驗(yàn)證,為保險(xiǎn)公司的投資提供了一種思路.
[Abstract]:The limit property of ruin probability of delayed claim risk model with investment is studied. Insurers invest their assets in constant proportions in stock markets that satisfy geometric Brownian motion and the rest in non-negative bond markets. The asymptotic equivalent expression of the finite time ruin probability is obtained when the principal claim amount and the delay claim sequence are negatively dependent and belong to the family of heavy-tailed distributions respectively. The validity of this conclusion is verified by the corresponding numerical simulation, which provides an idea for the investment of insurance companies.
【作者單位】： 西北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71261023)
【分類號(hào)】：O211

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1 李曼y，

本文編號(hào)：2445748