【摘要】：最近相關(guān)系數(shù)矩陣問題是指在Probenius范數(shù)下找到與給定的對稱矩陣最近的相關(guān)系數(shù)矩陣,目前有一些方法可以解決該問題,但是解決帶有H權(quán)重的最近相關(guān)系數(shù)矩陣問題的方法卻很少,這主要是因?yàn)樵贖權(quán)重下計(jì)算矩陣在半正定矩陣錐上的投影非常困難.為了避免了求解矩陣投影,本文考慮采用交替方向法來求解該問題.此外,通過數(shù)值試驗(yàn)對交替方向法與現(xiàn)有方法進(jìn)行了比較,說明了交替方向法對解決帶有H權(quán)重的最近相關(guān)系數(shù)矩陣問題的有效性.
[Abstract]:The problem of nearest correlation coefficient matrix refers to finding the nearest correlation coefficient matrix with a given symmetric matrix under Probenius norm. There are some methods to solve this problem. However, there are few methods to solve the problem of the most recent correlation coefficient matrix with H-weight, mainly because it is very difficult to calculate the projection of matrix on the positive semidefinite matrix cone under H-weight. In order to avoid solving matrix projection, the alternating direction method is considered to solve the problem. In addition, the alternating direction method is compared with the existing methods through numerical experiments, and the effectiveness of the alternating direction method in solving the most recent correlation coefficient matrix problem with H weight is illustrated.
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O151.21

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本文編號：2358936