【摘要】：本文在Markowitz均值-方差模型的基礎上,建立了帶有資產(chǎn)數(shù)目和投資比例約束的投資組合模型,使得新模型更加切合實際.為了求解這個模型和仿真實際投資,構造了基于量子粒子群優(yōu)化的差分進化和混沌搜索混合算法.數(shù)值實驗表明所提算法是有效的,優(yōu)于其他改進的粒子群算法、差分進化算法、遺傳算法、模擬退火算法、禁忌搜索算法.同時實證表明,所提出的算法很好地求解了這個投資組合模型,模擬仿真產(chǎn)生了較好的結果.
[Abstract]:Based on the Markowitz mean-variance model, a portfolio model with the constraints of the number of assets and the ratio of investment is established, which makes the new model more practical. In order to solve this model and simulate the actual investment, a hybrid algorithm of differential evolution and chaotic search based on quantum particle swarm optimization (QPSO) is proposed. Numerical experiments show that the proposed algorithm is effective and superior to other improved particle swarm optimization algorithm, differential evolution algorithm, genetic algorithm, simulated annealing algorithm, Tabu search algorithm. At the same time, the results show that the proposed algorithm can solve the portfolio model well, and the simulation results are good.
【作者單位】： 北方民族大學信息與系統(tǒng)科學研究所;
【基金】：國家自然科學基金(61561001) 北方民族大學重點科研項目(2015KJ10)~~
【分類號】：F831;F224;TP18

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 喬峰,黃培清,顧鋒;可能性投資組合模型[J];上海交通大學學報;2005年10期

2 王秀國;邱菀華;董紀昌;;帶有模糊系數(shù)的投資組合模型研究(英文)[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學;2006年02期

3 肖賢春;胡支軍;;基于不同風險度量的投資組合模型實證分析[J];貴州大學學報(自然科學版);2006年03期

4 袁博;張賀;張艷紅;;改進投資組合模型的一種可行性解法[J];河北北方學院學報(自然科學版);2008年03期

5 袁博;王建國;;基于非理想狀況的投資組合模型的建立[J];商場現(xiàn)代化;2008年23期

6 王慶;張夏;;基于模糊數(shù)的證券投資組合模型[J];福建金融管理干部學院學報;2009年05期

7 李學濤;;一種均衡風險條件下的證券投資組合模型[J];統(tǒng)計與決策;2010年02期

8 錢淑渠;武慧虹;;約束多目標投資組合模型及其求解算法研究[J];計算機仿真;2011年10期

9 吳錦桂;;融資性投資組合模型之構建[J];財會月刊;2013年04期

10 孫伯良,魏海燕;市場變化條件下的最佳投資組合模型研究[J];杭州師范學院學報(社會科學版);2005年03期

相關會議論文 前9條

1 陳國華;廖小蓮;;帶流動性的多目標投資組合模型[A];第九屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2007年

2 陳國華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[A];中國運籌學會模糊信息與模糊工程分會第五屆學術年會論文集[C];2010年

3 孫麗華;張興芳;;基于正弦熵的投資組合模型[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十四屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2012年

4 黃文華;王仁明;;用遺傳算法求解全系數(shù)模糊證券投資組合模型[A];湖北省機械工程學會青年分會2006年年會暨第2屆機械學院院長（系主任）會議論文集（下）[C];2006年

5 邵全;吳祈宗;;隨機規(guī)劃下的投資組合模型研究[A];管理科學與系統(tǒng)科學研究新進展——第8屆全國青年管理科學與系統(tǒng)科學學術會議論文集[C];2005年

6 陳國華;廖小蓮;;模糊投資組合模型[A];第六屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2008年

7 陳國華;廖小蓮;;均值-熵投資組合模型的模糊兩階段解法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

8 李繼;高岳林;;考慮交易成本的M-VaR投資組合模型及算法研究[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十四屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2012年

9 胡靜;李昌榮;;家庭資產(chǎn)配置定量技術研究[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第十五屆年會論文集[C];2008年

相關重要報紙文章 前1條

1 李云龍 編譯;瑞士信貸中國投資組合三月末的調整[N];證券日報;2006年

相關博士學位論文 前9條

1 邸浩;考慮背景風險和心理賬戶的不確定投資組合模型及決策研究[D];北京科技大學;2016年

2 鄧雄;考慮背景風險與社會責任的投資組合模型及算法研究[D];華南理工大學;2016年

3 張鵬;可計算的投資組合模型與優(yōu)化方法研究[D];華中科技大學;2006年

4 單單;止損策略對雙隨機安全第一投資組合模型的影響研究[D];重慶大學;2014年

5 侯成琪;非正態(tài)分布條件下的投資組合模型研究[D];武漢大學;2005年

6 衛(wèi)淑芝;隨機市場環(huán)境下動態(tài)最優(yōu)投資組合模型研究[D];上海交通大學;2009年

7 陳煒;投資組合選擇模型及啟發(fā)式算法研究[D];北京交通大學;2007年

8 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學;2010年

9 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學;2009年

相關碩士學位論文 前10條

1 尹明強;不確定變量下的投資組合模型[D];渤海大學;2015年

2 蔡茹;基于模糊收益率的均值—方差—混合熵投資組合模型研究[D];北京化工大學;2015年

3 劉玎玎;損益情緒投資組合模型研究[D];南華大學;2015年

4 宋亞植;動態(tài)選擇下考慮交易成本熵投資組合模型[D];中國礦業(yè)大學;2015年

5 顧慧;基于預期行為效用的投資組合模型研究[D];東南大學;2015年

6 李桐;多階段跟蹤誤差投資組合模型及實證研究[D];華南理工大學;2016年

7 于延磊;基于改進蟻群算法的投資組合優(yōu)化研究[D];天津商業(yè)大學;2016年

8 李麗霞;兼顧投資心理的均值—尺度參數(shù)投資組合模型研究[D];武漢理工大學;2007年

9 王金鳳;多階段投資組合模型及其算法的研究[D];南昌航空大學;2010年

10 劉忠元;基于貝葉斯理論的投資組合模型研究[D];武漢理工大學;2009年

，

本文編號：2358255