【摘要】：變量選擇一直是建立回歸模型中的一個重要問題。文章基于線性模型對lasso、adaptive-lasso、SCAD、elastic net、group lasso和group SCAD等方法進行了較為系統(tǒng)的比較分析,通過進行無分組變量和有分組變量的模擬實驗,比較了幾種方法之間的優(yōu)缺點和相關聯(lián)系。分析了在不同自變量相關系數(shù)以及在不同誤差項方差的情況下,各種方法的模型誤差的變化趨勢以及相互之間的差異比較。
[Abstract]:Variable selection has always been an important problem in the establishment of regression models. In this paper, lasso,adaptive-lasso,SCAD,elastic net,group lasso and group SCAD methods are compared and analyzed systematically based on linear model, and the simulation experiments without grouping variables and with grouping variables are carried out. The advantages and disadvantages of several methods and their correlation are compared. The variation trend of model errors and the differences between them are analyzed under different independent variable correlation coefficients and variances of different error terms.
【作者單位】： 中國人民大學統(tǒng)計學院;新疆財經(jīng)大學統(tǒng)計與信息學院;
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務費專項資金資助項目(15XNL008)
【分類號】：O212.1

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本文編號：2322666