【摘要】：本文在擴散系數(shù)含有控制變量且控制區(qū)域不帶有線性結(jié)構(gòu)的情形下證明了一類隨機最優(yōu)控制系統(tǒng)的Pontryagin最大值原理.我們也得出了本問題的變分方程,伴隨方程和Hamilton系統(tǒng).更進一步,在附加條件下,我們得到其二階必要條件,這里"二階"是對應(yīng)于將前面的Pontryagin最大值原理視為一階必要條件所說的.
[Abstract]:In this paper, the Pontryagin maximum principle for a class of stochastic optimal control systems is proved under the condition that the diffusion coefficient contains control variables and the control region does not have a linear structure. We also obtain variational equations, adjoint equations and Hamilton systems for this problem. Furthermore, under the additional conditions, we obtain the second order necessary condition, where "second order" corresponds to the former Pontryagin maximum principle as the first order necessary condition.
【作者單位】： 中南民族大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11526195) the special fund of basic scientific research of central colleges(CZQ14021)
【分類號】：O232

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本文編號：2276759