【摘要】：由于冗余參數(shù)問題,帶異質(zhì)線性趨勢(shì)的二元選擇面板模型參數(shù)的極大似然估計(jì)量存在嚴(yán)重偏誤。為此,本文利用泰勒展開式推導(dǎo)了估計(jì)量偏誤的期望,根據(jù)偏誤的表達(dá)式構(gòu)造了兩種偏誤糾正估計(jì)量。小樣本模擬發(fā)現(xiàn),對(duì)于較小的T,偏誤糾正方法可以顯著地減小參數(shù)的偏誤。
[Abstract]:Due to the redundant parameter problem, the maximum likelihood estimator of the bivariate selection panel model with heterogeneous linear trend has serious bias. In this paper, the expectation of the error of the estimator is derived by using the Taylor expansion, and two kinds of error correction estimators are constructed according to the expression of the error. A small sample simulation shows that the error correction method can significantly reduce the error of the parameters for the smaller T.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中央高校青年教師成長項(xiàng)目“帶截面相關(guān)分?jǐn)?shù)面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)與估計(jì)研究”(JBK170128)資助
【分類號(hào)】：O212.1

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1 金蘭,柳京愛;帶季節(jié)線性趨勢(shì)的季節(jié)時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2003年03期

2 何清波,蘇炳華;有序分組資料的線性趨勢(shì)檢驗(yàn)的確切概率計(jì)算[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;1992年06期

3 唐國強(qiáng);;具有線性趨勢(shì)的回歸信度模型中的估計(jì)和檢驗(yàn)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2009年03期

4 辛興云;極大似然估計(jì)量的幾種求法[J];邢臺(tái)師范高專學(xué)報(bào);1996年01期

5 鄒樂;唐爍;;二元Newton插指[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年02期

6 劉田;;ADF與PP單位根檢驗(yàn)法對(duì)非線性趨勢(shì)平穩(wěn)序列的偽檢驗(yàn)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2008年06期

7 趙菊,周永務(wù);帶有線性趨勢(shì)的單物品庫存補(bǔ)充模型比較[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年12期

8 史代敏;劉田;;基于奇異值分解去勢(shì)的非線性趨勢(shì)序列單位根檢驗(yàn)研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2009年04期

9 江南;林金官;;具有線性趨勢(shì)回歸信度模型的自相關(guān)性的score檢驗(yàn)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2012年02期

10 江南;林金官;馮翠蓮;;具有線性趨勢(shì)回歸信度模型異方差的score檢驗(yàn)[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2010年05期

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本文編號(hào)：2230007