本文選題：風(fēng)險(xiǎn)模型 + 調(diào)節(jié)系數(shù)�。� 參考：《吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版)》2017年03期

【摘要】：基于Poisson分布單變點(diǎn)的思想,利用鞅方法研究具有變點(diǎn)理賠過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型,得到其變點(diǎn)前后的破產(chǎn)概率上界,并給出破產(chǎn)上界的隨機(jī)模擬結(jié)果.
[Abstract]:Based on the idea of single change point of Poisson distribution, the risk model of claim process with change point is studied by using martingale method. The upper bound of ruin probability is obtained before and after the change point, and the stochastic simulation results of ruin upper bound are given.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;吉林大學(xué)學(xué)報(bào)編輯部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):J1310022;11271155)
【分類(lèi)號(hào)】：O211.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1969828