發(fā)布時間：2018-05-21 03:27

  本文選題：匯率傳遞 + Var模型�。� 參考：《江西財經(jīng)大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：宏觀經(jīng)濟(jì)問題的動態(tài)研究以及預(yù)測近年來迅速發(fā)展,在日益全球化的世界,經(jīng)濟(jì)體之間的聯(lián)系越來越頻繁。一個經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)變化通常會通過匯率形式影響著其他國家的經(jīng)濟(jì)狀況。在本研究中,使用向量自回歸模型來選擇1999年1月至2016年12月的數(shù)據(jù),以研究歐元區(qū)匯率波動情況(匯率傳遞),并使用ADF檢驗,脈沖響應(yīng)分析等。本研究的目的是理解和研究基本的空間計量理論和模型,估計方法,關(guān)注動態(tài)空間測量理論和模型,然后應(yīng)用于解釋宏觀的經(jīng)濟(jì)問題。在本研究中,首先回顧有關(guān)VAR模型以及TAR模型的相關(guān)定義、模型原理、結(jié)構(gòu)特征、檢驗方法,模型原理的方法以及在計算機(jī)上實現(xiàn)估算過程的步驟。宏觀經(jīng)濟(jì)問題大部分?jǐn)?shù)據(jù)是非線性的,這已被人們認(rèn)可。本研究要解決的問題是用模型擬合廣泛存在與現(xiàn)實中這種非線性數(shù)據(jù)。在以前提出過的許多模型,盡管可以一定程度解決非線性特征,但是這些模型都因為自己的缺陷使得得出的不盡如人意,不能完全解釋實際數(shù)據(jù)體現(xiàn)的非線性性質(zhì)。因此,本研究提出通過VAR模型擬合模擬歐元區(qū)的匯率傳遞現(xiàn)象。在本研究中,創(chuàng)造性的首次采用了VAR模型與TAR模型雙模型分析歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)問題,通過VAR模型對匯率傳導(dǎo)的傳遞因素進(jìn)行相關(guān)性排序,而后通過TAR模型對最主要因素進(jìn)行非線性擬合并預(yù)測,該模型將在特別是在匯率動蕩時期,仍然是非常精確的擬合。
[Abstract]:The dynamic study and prediction of macroeconomic problems have developed rapidly in recent years, and in an increasingly globalized world, the linkages between economies are becoming more and more frequent. Economic changes in one economy often affect the economic performance of other countries through exchange rates. In this study, the vector autoregressive model is used to select the data from January 1999 to December 2016 to study the exchange rate fluctuations in the euro area (exchange rate transfer, ADF test, impulse response analysis, etc.) The purpose of this study is to understand and study basic spatial metrology theories and models, estimate methods, pay attention to dynamic spatial measurement theories and models, and then apply them to explain macroeconomic problems. In this study, we first review the relevant definitions of VAR model and TAR model, model principles, structural characteristics, testing methods, methods of model principle and the steps to implement the estimation process on a computer. Macroeconomic problems are largely nonlinear, which has been recognized. The problem to be solved in this study is to fit the widely existing and practical nonlinear data with the model. Many previous models can solve the nonlinear characteristics to some extent, but these models are not satisfactory because of their own defects, and can not fully explain the nonlinear properties of the actual data. Therefore, the VAR model is used to simulate the exchange rate transfer in the euro area. In this study, the VAR model and the TAR model are used for the first time to analyze the economic problems in the euro area, and the transmission factors of exchange rate transmission are ranked by the VAR model. Then the TAR model is used to predict the most important factors. The model will still be very accurate in the period of exchange rate turbulence.
【學(xué)位授予單位】：江西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F831.6

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1917549