本文選題：風(fēng)險價值 + 區(qū)間估計　； 參考：《山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2017年02期

【摘要】：風(fēng)險價值(value at risk,VaR)是國際金融界廣泛支持和認(rèn)可的一種度量金融風(fēng)險的工具。分別利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法給出正態(tài)總體下VaR的區(qū)間估計方法,并進(jìn)行了模擬比較。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn)基于Fiducial思想的廣義區(qū)間估計在覆蓋率和區(qū)間等尾性上具有更穩(wěn)健的性質(zhì)。最后對上證180重點(diǎn)指數(shù)的對數(shù)收益率VaR進(jìn)行了分析。
[Abstract]:Risk value at riskat VaR is a kind of financial risk measurement tool which is widely supported and accepted by international financial circles. Using Bootstrapper method of variance estimates recovery) and Fiducial method, the interval estimation method of VaR in normal population is given, and the simulation results are compared. The simulation results show that the generalized interval estimation based on Fiducial is more robust in coverage and interval equal-tail. Finally, the logarithmic yield VaR of Shanghai 180 key index is analyzed.
【作者單位】： 青島大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11501314) 山東省自然科學(xué)基金資助項目(ZR2014AM019)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1835543