本文選題：變系數(shù)分位數(shù)模型 + 節(jié)點(diǎn)選擇　； 參考：《中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年S1期

【摘要】：主要考察一種基于非對稱Laplace分布的變系數(shù)分位數(shù)回歸模型,并利用可逆跳的MCMC算法來估計(jì)了變系數(shù)函數(shù)。這種估計(jì)方法充分考慮了每一個變系數(shù)函數(shù)的差異性,允許不同的系數(shù)函數(shù)有不同的節(jié)點(diǎn)個數(shù)和位置。本文最后以具有典型性的波士頓房價作為變系數(shù)分位數(shù)回歸的貝葉斯估計(jì)的例子,說明了該模型在現(xiàn)實(shí)問題中應(yīng)用的合理性。
[Abstract]:A variable coefficient quantile regression model based on asymmetric Laplace distribution is studied and the variable coefficient function is estimated by using the reversible jump MCMC algorithm. This method fully considers the difference of each variable coefficient function and allows different number and position of nodes in different coefficient function. In the end of this paper, we use the typical Boston house price as an example of Bayesian estimation of variable coefficient quantile regression, and illustrate the rationality of the application of this model in practical problems.
【作者單位】： 中國海洋大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11171315)資助~~
【分類號】：O212.8

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本文編號：1809652