本文選題：金融數(shù)學(xué) + 非線性Leland方程��； 參考：《中國(guó)科技論文》2017年17期

【摘要】：將隱式差分方程組在每一時(shí)間層上劃分為若干子方程組來(lái)同時(shí)進(jìn)行迭代求解,給出非線性Leland方程的一類AGEI格式。理論分析表明:基于經(jīng)典Crank-Nicolson(C-N)格式構(gòu)造的AGEI-CN格式具有二階精度,格式解存在唯一且收斂。數(shù)值試驗(yàn)顯示:AGEI-CN格式的計(jì)算時(shí)間比經(jīng)典C-N格式節(jié)省近69%,比交替分組C-N(ASC-N)格式節(jié)省近36%,表明本文提出的AGEI方法對(duì)于求解非線性Leland方程是有效的。
[Abstract]:The implicit difference equations are divided into several subsets at each time layer to be solved iteratively at the same time, and a class of AGEI schemes for the nonlinear Leland equation are given. The theoretical analysis shows that the AGEI-CN format based on the classical Crank-Nicolson (C-N) scheme has two order accuracy and the formatting solution exists only and converges. The numerical experiment shows that AGEI- The computation time of the CN scheme is nearly 69% compared with the classical C-N scheme and nearly 36% less than the alternate packet C-N (ASC-N) scheme. It shows that the AGEI method proposed in this paper is effective for solving the nonlinear Leland equation.

【作者單位】： 華北電力大學(xué)數(shù)理學(xué)院信息與計(jì)算研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11371135)
【分類號(hào)】：O241.7

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本文編號(hào)：1807955