本文選題：逆風(fēng)參數(shù) + 適應(yīng)性測度��； 參考：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識》2017年13期

【摘要】：建立了進(jìn)化的適應(yīng)性金融市場模型,通過引入時變的逆風(fēng)參數(shù),將其作為內(nèi)生變量,以及進(jìn)化的適應(yīng)性測度來說明在一個三類投資者的市場中,有了逆風(fēng)者的參與,在一定范圍內(nèi),通過調(diào)整逆風(fēng)者在圖表分析者中所占的比例,可以使得市場趨于穩(wěn)定,活躍市場;同時討論了選擇強(qiáng)度以及做市商敏感度兩類參數(shù)對穩(wěn)定性區(qū)域的影響.
[Abstract]:In this paper, an evolutionary adaptive financial market model is established. By introducing time-varying headwind parameters as endogenous variables and evolutionary adaptive measures, it is shown that in a market with three types of investors, there are headwind participants.In a certain range, by adjusting the proportion of the headwind in the chart analyzer, the market tends to be stable and the market is active, and the influence of the selection intensity and the sensitivity of the market maker on the stability region is discussed.
【作者單位】： 伊犁師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：伊犁師范學(xué)院科研項(xiàng)目(2015YSYB18)
【分類號】：F830.9;O19

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本文編號：1770360