發(fā)布時間：2018-04-14 02:15

  本文選題：伊藤積分 + 布朗運動　； 參考：《吉林大學》2015年碩士論文

【摘要】：本文是一篇綜述.本文主要介紹了伊藤積分和布朗運動.首先簡單回顧了一些需要用到的基礎知識的定義,如隨機變量和鞅等.然后利用這些知識逐步深入到布朗運動和伊藤積分等隨機分析問題,最后根據(jù)一些結果談談它們在金融市場中的應用.
[Abstract]:This article is a summary.This paper mainly introduces Ito integral and Brownian motion.Firstly, the definitions of some basic knowledge, such as random variables and martingales, are briefly reviewed.Then we apply these knowledge to stochastic analysis problems such as Brownian motion and Ito integral. Finally, we discuss their applications in financial markets according to some results.
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.63

【共引文獻】

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本文編號：1747268