發(fā)布時間：2018-04-13 04:06

  本文選題：Copula函數(shù) + Clayton�。� 參考：《東北師大學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年03期

【摘要】：基于Clayton Copula函數(shù)對股指期貨IF1112指數(shù)和上證000001指數(shù)5min極小值收益率序列的相依性進(jìn)行了研究,深入探討了其下尾部微觀結(jié)構(gòu)的相依性.
[Abstract]:Based on the Clayton Copula function, the dependence of the IF1112 index and the 5min minimum yield sequence of the Shanghai Stock Exchange 000001 index is studied, and the dependence of the microstructure of the lower tail of the stock index futures is discussed.
【作者單位】： 吉林醫(yī)藥學(xué)院數(shù)學(xué)教研室;長春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11071026) 吉林省教育廳“十二五”科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(2015393)
【分類號】：F224;F832.51

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3 王s，

本文編號：1742838