本文選題：調(diào)節(jié)參數(shù)選擇　切入點(diǎn)：分位回歸　出處：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2017年03期

【摘要】：在帶有罰函數(shù)的變量選擇中,調(diào)節(jié)參數(shù)的選擇是一個關(guān)鍵性問題,但遺憾的是,在大多數(shù)文獻(xiàn)中,調(diào)節(jié)參數(shù)選擇的方法較為模糊,多憑經(jīng)驗,缺乏系統(tǒng)的理論方法。本文基于含隨機(jī)效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型,提出分位回歸中適應(yīng)性LASSO調(diào)節(jié)參數(shù)的選擇標(biāo)準(zhǔn)懲罰交叉驗證準(zhǔn)則(PCV),并討論比較了該準(zhǔn)則與其他選擇調(diào)節(jié)參數(shù)的準(zhǔn)則的效果。通過對不同分位點(diǎn)進(jìn)行模擬,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)殘差ε來自尖峰分布和厚尾分布時,該準(zhǔn)則能更好地估計模型參數(shù),尤其對于高分位點(diǎn)和低分位點(diǎn)而言.選取其他分位點(diǎn)時,PCV的效果雖稍遜色于Schwarz信息準(zhǔn)則,但明顯優(yōu)于Akaike信息準(zhǔn)則和交叉驗證準(zhǔn)則。且在選擇變量的準(zhǔn)確性方面,該準(zhǔn)則比Schwarz信息準(zhǔn)則、Akaike信息準(zhǔn)則等更加有效。文章最后對我國各地區(qū)多個宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析,展示了懲罰交叉驗證準(zhǔn)則的性能,得到了在不同分位點(diǎn)處宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的回歸關(guān)系。
[Abstract]:In the variable selection with penalty function, the choice of adjusting parameters is a key problem. Unfortunately, in most literatures, the method of adjusting parameter selection is rather fuzzy, mostly based on experience and lacking of systematic theory.Based on the panel data model with random effects, this paper presents a standard penalty cross validation criterion for the selection of adaptive LASSO adjustment parameters in quantile regression, and discusses and compares the effectiveness of this criterion with other criteria for selecting adjustment parameters.By simulating the different loci, we find that when the residual 蔚 comes from the peak distribution and the thick tail distribution, the criterion can better estimate the model parameters, especially for the high and low fraction sites.The effect of Schwarz information criterion is slightly inferior to that of Akaike information criterion and cross validation criterion when other loci are selected.Moreover, this criterion is more effective than Schwarz information criterion and Akaike information criterion in the accuracy of selecting variables.Finally, the panel data of several macroeconomic indicators in various regions of China are modeled and analyzed, and the performance of the penalty cross-validation criterion is demonstrated, and the regression relationship between macroeconomic indicators at different sub-sites is obtained.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;蘭州商學(xué)院統(tǒng)計系;
【基金】：教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目(15JZD015),教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項科研基金(20130004110007),教育部人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項目(15JJD910001) 國家自然科學(xué)基金(11271368) 北京市社會科學(xué)基金重大項目(15ZDA17) 國家社會科學(xué)基金重點(diǎn)項目(13AZD064) 中國人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金資助)項目成果(15XNL008)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1688768