本文選題：subsampling　切入點(diǎn)：持久性變點(diǎn)　出處：《山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年02期

【摘要】：研究新息為方差無(wú)窮重尾序列的持久性變點(diǎn)檢驗(yàn)問(wèn)題,為得到較好的經(jīng)驗(yàn)水平值,構(gòu)造了DF型比率統(tǒng)計(jì)量,得到其漸近分布。為避免估計(jì)重尾指數(shù)κ,應(yīng)用subsampling方法確定漸近分布的臨界值并論證了該方法的合理性。最后,Monte Carlo模擬說(shuō)明統(tǒng)計(jì)量及subsampling方法的有效性。
[Abstract]:In order to obtain a better empirical level, the DF type ratio statistics are constructed in order to study the persistent change point test problem of the infinite heavy-tailed sequences with variances. The asymptotic distribution is obtained. In order to avoid estimating the heavy-tailed exponent 魏, the critical value of the asymptotic distribution is determined by using the subsampling method and the rationality of the method is proved. Finally, the Monte Carlo simulation shows the statistics and the validity of the subsampling method.
【作者單位】： 山西大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71501115) 中國(guó)博士后科學(xué)基金(2013T60266)
【分類號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：1664044