本文選題：函數(shù)參數(shù)　切入點：歷史信息記憶參數(shù)　出處：《新疆大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：在經(jīng)典的經(jīng)濟資產(chǎn)定價模型理論中,假定的是基本面分析者預(yù)期信念中價格在一定時間會偏離長期基準(zhǔn)價格但最終會向基準(zhǔn)價格回歸,而僅考慮方差是一個常數(shù),在本文中基本面交易者的價格波動不僅受到當(dāng)前價格自身的影響,還會受到當(dāng)前價格和基準(zhǔn)價格偏差的影響,而圖表分析者相信未來價格的預(yù)測來自于當(dāng)前價格和歷史價格的學(xué)習(xí)過程,這個歷史價格過程是一個有限的幾何衰減過程,選擇的歷史信息記憶參數(shù)為一個常數(shù),因此,在本文中,我們預(yù)期信念中記憶參數(shù)選擇為一個一般函數(shù),由此構(gòu)建了一個預(yù)期信念中有一般函數(shù)參數(shù)的資產(chǎn)定價模型.首先,利用差分方程相關(guān)理論分情況的討論了確定性模型平衡解的存在性和局部漸進穩(wěn)定性,函數(shù)參數(shù)在滿足連續(xù)可導(dǎo)的條件下一般平衡解的分支穩(wěn)定情況,最后,將一般函數(shù)轉(zhuǎn)化為一個二次多項式,用模擬和實證研究,通過將本文所建立的模型與原文當(dāng)中所建立模型數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征作對比,參照真實市場數(shù)據(jù)收益序列的一些統(tǒng)計分析,可以發(fā)現(xiàn)本文中的模型能更好的反映真實市場特征。
[Abstract]:In the classical economic asset pricing model theory, it is assumed that the fundamental analysts expect that the price will deviate from the long-term benchmark price in a certain period of time but will eventually return to the benchmark price, but only considering the variance is a constant. In this paper, the price fluctuations of the fundamental traders are affected not only by the current price itself, but also by the deviation between the current price and the benchmark price. The chart analysts believe that the prediction of future prices comes from the learning process of current and historical prices, which is a finite geometric decay process, and the historical information memory parameters selected are a constant. In this paper, we select the memory parameters in the expected belief as a general function, and then construct an asset pricing model with general function parameters in the expected belief. The existence of equilibrium solution and local asymptotic stability of deterministic model are discussed by using the relevant theory of difference equation. The bifurcation stability of general equilibrium solution under the condition that the function parameter satisfies the condition of continuous derivation is discussed. The general function is transformed into a quadratic polynomial. By means of simulation and empirical research, the statistical characteristics of the model established in this paper are compared with that of the model established in the original text, and some statistical analyses of the real market data return series are made. We can find that the model in this paper can better reflect the real market characteristics.
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：O212.1

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本文編號：1663868