本文選題：分數(shù)Brownian運動　切入點：最小二乘估計量　出處：《高校應用數(shù)學學報A輯》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究分數(shù)擴散模型的參數(shù)估計及其應用問題.分數(shù)擴散模型是一類由分數(shù)Brownian運動驅(qū)動的隨機微分方程.主要結果有:(1)利用二次變差方法給出模型中擴散系數(shù)的估計量,通過最小二乘法給出模型中漂移系數(shù)的估計量;(2)證明這些估計量的一致收斂性和漸近正態(tài)性;(3)利用MCMC方法對此估計量進行驗證,并通過R軟件將上述模型以及參數(shù)估計量應用到SHIBOR利率中進行實證研究.
[Abstract]:The parameter estimation of fractional diffusion model and its application are studied. The fractional diffusion model is a kind of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion. The estimators of drift coefficients in the model are given by the least square method. The uniform convergence and asymptotic normality of these estimators are proved. The MCMC method is used to verify the estimators. The above model and parameter estimator are applied to the SHIBOR interest rate through R software.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學數(shù)學學院;江蘇師范大學數(shù)學科學學院;
【基金】：東北財經(jīng)大學校級項目(DUFE2015Q23) 國家自然科學基金(11401074)
【分類號】：O212.1

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本文編號：1619144