本文關(guān)鍵詞： 自回歸 單位根 正態(tài)吸引場 重尾 復(fù)合分位數(shù)　出處：《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯》2017年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮一類"中度偏離"單位根過程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c為一非零常數(shù),{u_t}為隨機(jī)擾動項序列.在允許擾動項方差無窮的條件下,構(gòu)造q_n的復(fù)合分位數(shù)估計,并得到了該估計的漸近分布.最后通過數(shù)值模擬,在擾動項服從t(2)分布下,說明了該估計的穩(wěn)健和有效性.
[Abstract]:Considering a class of " moderate deviation " unit root process , y _ t = q _ ny _ t - 1 + u _ t , where qn = 1 + c / ( k _ n ) , k _ n = o ( n ) , c is a non - zero constant , { u _ t } is a random disturbance term sequence .

【作者單位】： 浙江工商大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：浙江省自然科學(xué)基金(LY17A010004) 浙江省統(tǒng)計局2016年度統(tǒng)計研究課題 浙江工商大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金項目 浙江省一流學(xué)科A類(浙江工商大學(xué)統(tǒng)計學(xué)) 浙江省高校人文社科重點研究基地(統(tǒng)計學(xué))
【分類號】：O212.1

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本文編號：1546487