本文關鍵詞：結構突變單位根檢驗及其在時間序列分析中的應用

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【摘要】：時間序列分析的基礎是單位根檢驗,在對時間序列進行建模或分析前都要對序列進行平穩(wěn)性檢驗。因為平穩(wěn)變量與非平穩(wěn)變量有著不同的統(tǒng)計性質(zhì)和經(jīng)濟含義,對其采用的數(shù)理統(tǒng)計和經(jīng)濟計量學方法也會有所不同,特別對于非平穩(wěn)時間序列,中心極限定理不再適用。單位根檢驗是檢驗時間序列是否平穩(wěn)的一種常用工具,單位根過程和趨勢平穩(wěn)過程是最常見的非平穩(wěn)變量。在實際應用中,區(qū)分非平穩(wěn)變量是趨勢平穩(wěn)過程還是單位根過程具有重要意義。不考慮結構突變成分的單位根檢驗往往會得到錯誤的結論,將一個趨勢平穩(wěn)過程誤判為單位根過程,因此結構突變單位根檢驗就有著重要的研究意義。介紹了本文的研究背景和意義,概述了結構突變單位根檢驗的研究概況。結構突變單位根檢驗主要分為兩類,外生結構突變單位根檢驗和內(nèi)生結構突變單位根檢驗。然后介紹了單位根過程和趨勢平穩(wěn)過程,并且給出了幾種不同結構突變類型的單位根檢驗模型。本文主要將隱馬爾科夫模型引入到結構突變單位根檢驗中。首先基于隱馬爾科夫模型檢測出結構突變點,構建虛擬變量,確定回歸模型,最后對被檢驗的序列進行退勢單位根檢驗。運用上述方法對我國居民消費價格指數(shù)進行結構突變單位根檢驗,得到的結論是我國居民消費價格指數(shù)是含有結構突變的趨勢平穩(wěn)過程,并且建立的模型對我國居民消費價格指數(shù)具有較好的擬合效果。通常我們假設的趨勢函數(shù)是線性的,因此,本文還利用了一種具有非線性趨勢的奇異值分解去勢的遞歸均值調(diào)整(SVD-RMA)單位根檢驗對我國社會消費品零售總額進行了實證分析。實證分析結果顯示我國社會消費品零售總額是趨勢平穩(wěn)過程。并且為了驗證此結論,同時采用外生結構突變的退勢單位根檢驗對我國消費品零售總額進行單位根檢驗,結果顯示我國社會消費品零售總額是含有兩個結構突變點的趨勢平穩(wěn)過程。結構突變的出現(xiàn)可能是由宏觀調(diào)控的財政政策轉變引起的。
【學位授予單位】：合肥工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61;F014.5

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