本文關(guān)鍵詞：面向電子商務(wù)的談判支持系統(tǒng)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華中科技大學(xué)》 2010年

技術(shù)指標(biāo)投資策略的優(yōu)化及其在量化交易中的應(yīng)用

張登明  

【摘要】：目前技術(shù)指標(biāo)成百上千,種類繁多,歸納起來大致可以分為四大類:市場趨勢指標(biāo),超買超賣指標(biāo),大勢型指標(biāo)和人氣型指標(biāo)。對個股投資來說,大勢型指標(biāo)參考價值沒有前三者明顯。MACD,KDJ,PSY分別是市場廣泛采用的趨勢型指標(biāo),隨機(jī)型指標(biāo)和人氣型指標(biāo)。但是在具體投資過程中可以發(fā)現(xiàn),對這些指標(biāo)中的時間窗口參數(shù),指標(biāo)組合使用方法以及給出信號時的交易量對投資結(jié)果以及投資時機(jī)的選擇有著重大影響,而在這些指標(biāo)組合使用過程中往往表現(xiàn)出隨意性和主觀性。 本文旨在以技術(shù)分析指標(biāo)為對象,提出一個完整的技術(shù)指標(biāo)組合投資策略框架。工作主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:首先介紹了投資策略優(yōu)化的理論基礎(chǔ),介紹了代表三類指標(biāo)的MACD和KDJ以及PSY指標(biāo)組合優(yōu)化的方法,并結(jié)合資產(chǎn)配置理論提出了技術(shù)指標(biāo)組合下的投資策略。其次,進(jìn)行交易量模型中的狀態(tài)變量估計(jì)和技術(shù)指標(biāo)時間窗口參數(shù)優(yōu)化,選取的樣本為2003年9月28日到2007年9月28日上證50指數(shù)成分股票數(shù)據(jù)。再次,通過大樣本統(tǒng)計(jì)對提出的交易策略進(jìn)行樣本外檢測,并與相關(guān)交易策略進(jìn)行比較,選取的樣本為2007年9月到2010年9月28日上證50指數(shù)成分股票數(shù)據(jù),檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后的投資組合策略都要明顯優(yōu)于買入并持有策略以及其他相關(guān)策略。 雖然從理論上還沒有解釋出技術(shù)分析能增加投資過程的價值的原因,但是技術(shù)分析在投資實(shí)踐中起著非常重要的作用并且廣為投資者使用,尤其是短線投資,技術(shù)分析體現(xiàn)出更大的優(yōu)勢。本文從量化的角度,通過樣本統(tǒng)計(jì)給出了適合中國股市的優(yōu)化MACD,KDJ和PSY指標(biāo)組合參數(shù)交易策略,有利于提高投資決策的科學(xué)性,有助于降低投資過程的盲目性,對量化投資實(shí)踐具有重大和積極的意義。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F273.1;F832.51;F224
【目錄】：

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