本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率 改進(jìn)VaR模型 Monte Carlo模擬 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)(SD) 水電BT項(xiàng)目　出處：《人民長(zhǎng)江》2016年21期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：為合理確定承辦方的投資回報(bào),保障水電BT項(xiàng)目順利實(shí)施,有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率的定量研究。通過(guò)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)理論(SD)識(shí)別水電BT項(xiàng)目承辦方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)因素,運(yùn)用AHP和三角形分布的Monte Carlo模擬法量化風(fēng)險(xiǎn)程度值。根據(jù)利潤(rùn)總額/總投資的投資回報(bào)率計(jì)算方法,引用風(fēng)險(xiǎn)收益額概念,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率的改進(jìn)VaR模型,并用該模型對(duì)某水電BT項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率進(jìn)行量化分析。結(jié)果表明:通過(guò)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)水平置信度,計(jì)算相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率,其結(jié)果與水電BT項(xiàng)目后期反饋情況基本相符。
[Abstract]:In order to reasonably determine the return on investment of the contractor and ensure the smooth implementation of the hydropower BT project, it is necessary to carry out quantitative research on the return on venture capital. Using AHP and Monte Carlo simulation method of triangle distribution to quantify the risk degree, according to the method of calculating the return on investment of total profit / total investment, and introducing the concept of return on risk, an improved VaR model of rate of return on venture capital is constructed. The model is used to quantify the return on venture capital of a hydropower BT project. The results show that the corresponding return rate of venture investment is calculated by setting the confidence level of the risk level, and the result is basically consistent with the feedback situation in the later period of the hydropower BT project.
【作者單位】： 三峽大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院;三峽大學(xué)湖北省水電工程施工與管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;長(zhǎng)江三峽技術(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51379110) 長(zhǎng)江科學(xué)院開(kāi)放研究基金資助項(xiàng)目(CKWV2016382/KY) 水電工程施工與管理湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(三峽大學(xué))開(kāi)放基金資助項(xiàng)目(2016KSD20)
【分類(lèi)號(hào)】：F426.61;F283;F426.91

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