量化投資是應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)而且利用一定的數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資理念、使投資策略達(dá)到穩(wěn)定收益目標(biāo)的一種證券市場(chǎng)的投資方式。量化投資的優(yōu)點(diǎn)主要在于速度、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性、分散性幾個(gè)特點(diǎn)。量化投資從20世紀(jì)70年代開始出現(xiàn)的歐美市場(chǎng),在近些年得到飛速發(fā)展,量化投資基金的數(shù)量在國(guó)際市場(chǎng)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)投資基金。我國(guó)的量化投資基金始于2009年,目前正在高速發(fā)展階段。本文分析了目前國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域的現(xiàn)狀,使用Python編寫語言,通過輕量化的系統(tǒng)部署及實(shí)現(xiàn),為私募客戶構(gòu)建操作安全、使用簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大的量化策略平臺(tái),降低私募客戶的IT建設(shè)成本、量化投資策略編寫成本,提升私募客戶的工作效率及投資收益率。本文的主要工作和成果如下:1.研究了目前國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域主要的量化平臺(tái)及其優(yōu)缺點(diǎn),以及私募客戶使用量化平臺(tái)的操作流程;2.重點(diǎn)研究并分析了目前私募量化投資領(lǐng)域涉及的配對(duì)交易策略,并以此為基礎(chǔ),對(duì)量化平臺(tái)進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);3.針對(duì)量化投資策略平臺(tái)如何幫助私募客戶完成策略的快速回測(cè)及下單,給出了系統(tǒng)的總體框架設(shè)計(jì),并再此基礎(chǔ)上進(jìn)行了重點(diǎn)功能模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);4.對(duì)配對(duì)交易策略進(jìn)行了具體的調(diào)研與分析,并驗(yàn)證了策略的有效性。結(jié)果表明,本論文設(shè)計(jì)的私募量化平臺(tái)基本達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。5.本論文的研究成果不僅可以滿足現(xiàn)有市場(chǎng)對(duì)于量化投資交易系統(tǒng)的需求,也為量化投資系統(tǒng)今后的進(jìn)一步改善提供了思路,有助于促進(jìn)量化投資的開展。
【學(xué)位單位】：浙江工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：TP311.52
【部分圖文】：

？管３人釤ｔ?（宏＞?ｉ？ｒ、苷理基金鈐ｔ?（ＰＪ?＋資理基全規(guī)棋（萬億元）??圖１－１私募基金管理人月度情況??但是，據(jù)私募業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示（如圖１－２），私募資金管理規(guī)模與實(shí)繳資本截ｌｈ?２０１６??年，資金規(guī)模為零的占比高達(dá)總備案的６７．?０７％，反應(yīng)出大部分私募客戶實(shí)際是采用先備案??再開展業(yè)務(wù)的模式，反應(yīng)出私募客Ｐ陽光化進(jìn)程依然緩慢，未來必將而臨幣改的趨勢(shì)ｍ。??－１?－??

浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文???１．２．４?海外量化基金的發(fā)展??根據(jù)Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ?（彭博）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止２００８年１１月４日，全球１１８４只量化基管理的總資產(chǎn)高達(dá)１８４８億美元，相比１９８８年２１只量化基金管理的８０億資產(chǎn)來說，年均??增長(zhǎng)速度高達(dá)２０％。而同期非量化基金的年平均增長(zhǎng)速度僅為８％。??

浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文???１．２．４?海外量化基金的發(fā)展??根據(jù)Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ?（彭博）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止２００８年１１月４日，全球１１８４只量化基管理的總資產(chǎn)高達(dá)１８４８億美元，相比１９８８年２１只量化基金管理的８０億資產(chǎn)來說，年均??增長(zhǎng)速度高達(dá)２０％。而同期非量化基金的年平均增長(zhǎng)速度僅為８％。??
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2877162