本文關鍵詞：基于數(shù)據(jù)挖掘技術的投資能力預測模型研究

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【摘要】：大數(shù)據(jù)時代的到來推動企業(yè)管理走向信息化、智能化,信息技術在企業(yè)投資決策領域的應用日益受到關注。投資決策對企業(yè)整個經(jīng)營狀況的影響廣而深,一旦投資決策失誤會引起極大風險。科學把握企業(yè)自身的投資能力是避免企業(yè)過度投資,合理規(guī)劃投資規(guī)模的關鍵。因此,本文試圖借助信息技術構建科學有效的投資能力預測模型,為投資決策提供可靠的參考信息。投資能力分析需要對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、投資環(huán)境進行全面的評估,評估的精確度取決于信息的質(zhì)量和數(shù)量以及信息的處理方法。顯然,信息質(zhì)量越高,信息面越廣,方法越合理,評估結(jié)果越接近真實,偏差越小。數(shù)據(jù)挖掘技術是融合統(tǒng)計學、人工智能、機器學習等方面的理論,通過計算機信息技術進行數(shù)據(jù)整理、分析的年輕技術,在數(shù)據(jù)采集、整理、歸類、分析方面與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法相比具有極大優(yōu)勢,其數(shù)據(jù)處理的速度和數(shù)據(jù)分析的精確度都是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法難以比擬的。因此,本文試圖將數(shù)據(jù)挖掘技術引入投資管理領域,利用數(shù)據(jù)挖掘的分析方法評估企業(yè)的投資能力,提高企業(yè)投資有效性,降低企業(yè)的投資風險。據(jù)此,本文將基于數(shù)據(jù)挖掘技術構建投資能力預測模型,模型研究過程具體包括以下幾部分:第一部分,通過閱讀文獻資料和實地調(diào)研,搜集投資能力的相關理論和企業(yè)實務中投資能力分析的相關信息,研究投資能力的關鍵影響因素以及分析評價現(xiàn)有預測模型的優(yōu)缺點;第二部分,在分析評價已有模型的基礎上構建投資能力的模型框架;第三部分,構建衡量投資能力的多層次指標體系,并采用數(shù)據(jù)挖掘技術結(jié)合定性分析進行度量;第四部分,將投資能力預測模型應用于X公司,檢驗模型的有效性,從而加以改進。在研究已有投資能力預測模型的基礎上,本文從現(xiàn)金流角度以現(xiàn)金流恒等式為邏輯起點構建投資能力預測模型,基于數(shù)據(jù)挖掘技術構建的投資能力預測模型,極大的提高了預測速度和精度。與傳統(tǒng)的投資能力預測模型相比,本文模型在指標體系的構建和指標預測方法的選擇上都具有極大地優(yōu)勢。首先,本文通過構建多層次的指標體系,擴大了指標的信息涵蓋面,使得指標構建更全面、精細,從而有效提高了模型的預測精度。其次,本模型的指標預測方法更具科學性,測算采用數(shù)據(jù)挖掘方法避免了傳統(tǒng)模型中經(jīng)驗估計的主觀性引起的偏差,同時,其借助計算機技術進行數(shù)據(jù)分析處理,測算速度得到極大的提高。另外,數(shù)據(jù)挖掘方法能有效處理龐大的數(shù)據(jù)信息,可使企業(yè)搜集的信息實現(xiàn)效用最大化。
【學位授予單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：TP311.13;F406.7;F426.61

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