本文關(guān)鍵詞：ARIMA融合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測(cè)模型研究

  更多相關(guān)文章： 單整自回歸移動(dòng)平均 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 融合模型 匯率預(yù)測(cè)

【摘要】：本文在深入分析了單整自回歸移動(dòng)平均(ARIMA)模型與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(NN)模型特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,建立了ARIMA融合NN的人民幣匯率時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型。其基本思想是充分發(fā)揮兩種模型在線性空間和非線性空間的預(yù)測(cè)優(yōu)勢(shì),即將匯率時(shí)間序列的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分解為線性自相關(guān)主體和非線性殘差兩部分,首先用ARI-MA模型預(yù)測(cè)序列的線性主體,然后用NN模型對(duì)其非線性殘差進(jìn)行估計(jì),最終合成為整個(gè)序列的預(yù)測(cè)結(jié)果。通過對(duì)三種人民幣匯率序列的仿真實(shí)驗(yàn)表明,融合模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率顯著高于包括隨機(jī)游走模型在內(nèi)的單一模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率,從而證實(shí)了融合模型用于匯率預(yù)測(cè)的有效性。這一結(jié)果也表明,人民幣匯率市場(chǎng)并不符合有效市場(chǎng)假設(shè),可以通過模型對(duì)匯率未來走勢(shì)做出較準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。
【作者單位】： 華南師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 單整自回歸移動(dòng)平均 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 融合模型 匯率預(yù)測(cè)
【基金】：廣東省哲社科“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目號(hào):090-18)
【分類號(hào)】：F224;F832.6
【正文快照】： 一、相關(guān)文獻(xiàn)評(píng)述近二十年來,我國匯率制度幾經(jīng)調(diào)整,特別是自2005年7月21日,我國央行宣布開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考“一籃子”貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度,使得匯率制度改革朝著市場(chǎng)化方向邁出了關(guān)鍵一步。2008年8月,為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī),我國采取了臨時(shí)性的盯住

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 孫延風(fēng),梁艷春,姜靜清,吳春國;金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版);2004年01期

2 謝赤;楊妮;孫柏;;匯率時(shí)間序列非線性特征分析及實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程;2008年10期

3 戴曉楓,肖慶憲;時(shí)間序列分析方法及人民幣匯率預(yù)測(cè)的應(yīng)用研究[J];上海理工大學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

4 高尚;湯可宗;蔣新姿;楊靜宇;;粒子群優(yōu)化算法收斂性分析[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2006年12期

5 惠曉峰,胡運(yùn)權(quán),胡偉;基于遺傳算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2002年02期

6 王佳妮,李文浩;GARCH模型能否提供好的波動(dòng)率預(yù)測(cè)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2005年06期

7 劉柏;趙振全;;基于STAR模型的中國實(shí)際匯率非線性態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2008年06期

8 許少強(qiáng);李亞敏;;參考“一籃子”貨幣的人民幣匯率預(yù)測(cè)——基于ARMA模型的實(shí)證方法[J];世界經(jīng)濟(jì)文匯;2007年03期

9 郭琨;汪壽陽;;人民幣匯率預(yù)測(cè)的兩種模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2008年05期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉軍;邱曉紅;汪志勇;楊鵬;;基于相似性最優(yōu)模塊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票預(yù)測(cè)[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年04期

2 王彥;;人民幣匯率變化的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2009年06期

3 靳曉婷;張曉峒;欒惠德;;匯改后人民幣匯率波動(dòng)的非線性特征研究——基于門限自回歸TAR模型[J];財(cái)經(jīng)研究;2008年09期

4 黃滿池;鄭江南;;上交所國債市場(chǎng)波動(dòng)率的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2007年01期

5 閆海峰;謝莉莉;;基于GARCH-M模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)[J];重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年04期

6 謝赤;張娟;孫柏;;匯改進(jìn)程中的人民幣兌歐元匯率行為研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2009年10期

7 左燕如;;利用GARCH模型模擬開放式基金凈值波動(dòng)[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年19期

8 左燕如;;利用GARCH模型模擬開放式基金凈值波動(dòng)[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年21期

9 張?jiān)鰪?qiáng);黃馬壯;;粒子群算法在計(jì)算機(jī)自動(dòng)配棉優(yōu)化中的應(yīng)用[J];紡織學(xué)報(bào);2011年02期

10 楊仁美;王靖;;基于GARCH模型族的人民幣基準(zhǔn)匯率波動(dòng)率的實(shí)證分析[J];粵港澳市場(chǎng)與價(jià)格;2009年09期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 蘇博;劉魯;楊方廷;;基于灰色關(guān)聯(lián)分析的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型研究[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

2 王曉琳;伍海華;;遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

3 姜明輝;袁緒川;;個(gè)人信用評(píng)估PSO神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建與應(yīng)用[A];2007中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 程硯秋;楊德權(quán);;基于決策樹和支持向量機(jī)的金融預(yù)測(cè)方法[A];中國企業(yè)運(yùn)籌學(xué)學(xué)術(shù)交流大會(huì)論文集[C];2007年

5 王世忠;劉衛(wèi)東;曹振宇;張恒義;;基于GA-BP的我國人口規(guī)模預(yù)測(cè)方法研[A];2008中國可持續(xù)發(fā)展論壇論文集（2）[C];2008年

6 ;The Study of Cluster Predication Method on Sales Forecast Based on Residual Error Modified GM (1,1)[A];2008 International Seminar on Business and Information Management Volume 2[C];2008年

7 ;Niche Particle Swarm Algorithm and Application Study[A];Proceedings of 2010 International Conference on Broadcast Technology and Multimedia Communication(Volume 3)[C];2010年

8 姜明輝;袁緒川;;基于GA優(yōu)化的個(gè)人信用評(píng)估SVM模型[A];第二十六屆中國控制會(huì)議論文集[C];2007年

9 趙慶江;遲凱;付芳萍;李潮潮;車文剛;;基于FCM的模糊時(shí)間序列模型及人民幣匯率預(yù)測(cè)[A];第二十九屆中國控制會(huì)議論文集[C];2010年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 戴運(yùn)桃;粒子群優(yōu)化算法研究及其在船舶運(yùn)動(dòng)參數(shù)辨識(shí)中的應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

2 郭嘉良;海岸帶漁業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的隨機(jī)梯度和規(guī)則集成評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)[D];天津大學(xué);2010年

3 羅士勛;人民幣匯率預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2005年

4 盧山;基于非線性動(dòng)力學(xué)的金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)技術(shù)研究[D];東南大學(xué);2006年

5 楊雪峰;人民幣匯率升值的波動(dòng)效應(yīng)與穩(wěn)定機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

6 李暢;結(jié)構(gòu)性金融衍生產(chǎn)品定價(jià)研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

7 孫冬;基于協(xié)整、VEC、GARCH-M模型的人民幣即期匯率與遠(yuǎn)期匯率關(guān)系研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

8 牛軼峰;面向AUAV自主控制的圖像融合方法研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

9 孫葉萌;匯率決定理論和匯率預(yù)測(cè)[D];吉林大學(xué);2008年

10 孫平;房地產(chǎn)企業(yè)核心能力研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李海清;支持向量機(jī)在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[D];遼寧師范大學(xué);2010年

2 王彬;ARCH模型在我國企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];華東交通大學(xué);2009年

3 吳超;次貸危機(jī)事件窗下幾種匯率的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

4 張娟;基于UKW聚類與反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣兌歐元匯率預(yù)測(cè)[D];湖南大學(xué);2009年

5 張志遠(yuǎn);基于STAR過程的人民幣利率與匯率關(guān)系變化研究[D];湖南大學(xué);2009年

6 王寧;在結(jié)構(gòu)化環(huán)境中基于群體智能的多機(jī)器人地圖構(gòu)建[D];上海交通大學(xué);2010年

7 江求川;滬深股市波動(dòng)率特征及其與交易量關(guān)系研究[D];華中科技大學(xué);2010年

8 單峰;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成的匯率預(yù)測(cè)模型研究[D];南京航空航天大學(xué);2004年

9 周仲禮;中國油氣資源需求分析[D];成都理工大學(xué);2004年

10 張瑜;中國外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)的實(shí)證研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫延風(fēng),梁艷春,孟慶福;改進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最近鄰聚類學(xué)習(xí)算法及其應(yīng)用[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版);2002年01期

2 姜靜清,梁艷春,孫延風(fēng),吳春國;引入收益因素的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版);2002年03期

3 吳微,陳維強(qiáng),劉波;用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)漲跌[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào);2001年01期

4 張禮卿;人民幣匯率制度:現(xiàn)狀、改革方向和近期選擇[J];國際金融研究;2004年10期

5 余永定;日元貶值與中國的對(duì)策[J];國際經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2002年Z1期

6 惠曉峰,柳鴻生,胡偉,何丹青;基于時(shí)間序列GARCH模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)[J];金融研究;2003年05期

7 謝赤,戴克維,劉潭秋;基于STAR模型的人民幣實(shí)際匯率行為的描述[J];金融研究;2005年05期

8 李愛國,覃征,鮑復(fù)民,賀升平;粒子群優(yōu)化算法[J];計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用;2002年21期

9 丁劍平,于群;論人民幣匯率波動(dòng)的"彈性[J];上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期

10 王黎,張肇剛;匯率預(yù)測(cè)及其風(fēng)險(xiǎn)防范[J];四川水力發(fā)電;2000年02期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張麗平;粒子群優(yōu)化算法的理論及實(shí)踐[D];浙江大學(xué);2005年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 薛永剛;;基于小波分解的匯率預(yù)測(cè)模型實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年20期

2 胡北來,黃五群,高成群,陳天],張延p，

本文編號(hào)：1025928