發(fā)布時間：2017-10-13 16:29

  本文關(guān)鍵詞：ARIMA融合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測模型研究

  更多相關(guān)文章： 單整自回歸移動平均 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 融合模型 匯率預(yù)測

【摘要】：本文在深入分析了單整自回歸移動平均(ARIMA)模型與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(NN)模型特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,建立了ARIMA融合NN的人民幣匯率時間序列預(yù)測模型。其基本思想是充分發(fā)揮兩種模型在線性空間和非線性空間的預(yù)測優(yōu)勢,即將匯率時間序列的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分解為線性自相關(guān)主體和非線性殘差兩部分,首先用ARI-MA模型預(yù)測序列的線性主體,然后用NN模型對其非線性殘差進(jìn)行估計,最終合成為整個序列的預(yù)測結(jié)果。通過對三種人民幣匯率序列的仿真實(shí)驗(yàn)表明,融合模型的預(yù)測準(zhǔn)確率顯著高于包括隨機(jī)游走模型在內(nèi)的單一模型的預(yù)測準(zhǔn)確率,從而證實(shí)了融合模型用于匯率預(yù)測的有效性。這一結(jié)果也表明,人民幣匯率市場并不符合有效市場假設(shè),可以通過模型對匯率未來走勢做出較準(zhǔn)確預(yù)測。
【作者單位】： 華南師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 單整自回歸移動平均 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 融合模型 匯率預(yù)測
【基金】：廣東省哲社科“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目號:090-18)
【分類號】：F224;F832.6
【正文快照】： 一、相關(guān)文獻(xiàn)評述近二十年來,我國匯率制度幾經(jīng)調(diào)整,特別是自2005年7月21日,我國央行宣布開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考“一籃子”貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度,使得匯率制度改革朝著市場化方向邁出了關(guān)鍵一步。2008年8月,為了應(yīng)對金融危機(jī),我國采取了臨時性的盯住

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1025928