本文關(guān)鍵詞：基于MF-DFA方法的國際油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)多重分形分析　出處：《重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2014年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：分形理論是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中一種極其重要和全新的非線性研究工具。將分形理論運(yùn)用到航運(yùn)金融領(lǐng)域,選擇波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDTI)與波羅的海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)(BCTI)每日收益率數(shù)據(jù),運(yùn)用多重分形消除趨勢波動(MF-DFA)方法,證明原油與成品油市場都表現(xiàn)出多重分形特征。通過進(jìn)一步計(jì)算BDTI與BCTI指數(shù)樣本數(shù)據(jù)的廣義Hurst指數(shù),得到成品油運(yùn)輸市場多重分形特征顯著于原油運(yùn)輸市場的結(jié)論。該分析結(jié)果為研究油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)管理開啟一個(gè)新的理論研究思路和方向。
[Abstract]:Fractal theory is an important and new nonlinear research tool in modern economics. Fractal theory is applied to shipping finance. The daily yield data of Baltic crude oil price index (BDTI) and Baltic refined oil price index (BCTI) are selected, and the MF-DFAmethod is used to eliminate trend fluctuation by multifractal method. It is proved that both crude oil and refined oil markets exhibit multifractal characteristics. The generalized Hurst exponents of BDTI and BCTI index samples are further calculated. It is concluded that the multifractal characteristics of the refined oil transportation market are more obvious than that of the crude oil transportation market. The analysis results open a new theoretical research idea and direction for the prediction of oil tanker transport price index and risk management.
【作者單位】： 上海海事大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院;
【分類號】：U695.2;F551
【正文快照】： 0引言近年來,在油運(yùn)需求的萎靡以及油輪運(yùn)力過剩雙重因素影響下,波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI由2008年7月22日的最高點(diǎn)2 289點(diǎn)降至現(xiàn)在的700點(diǎn)左右,油輪運(yùn)輸市場也進(jìn)入了蕭條時(shí)期。油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)波動折射著油輪運(yùn)輸市場“陰晴”變化趨勢,也受到航運(yùn)界經(jīng)營者廣泛關(guān)注。有效地掌握國

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1412795