通過構(gòu)建彈性傅里葉（FFF）不可觀測成分（UC）模型分析了我國產(chǎn)出缺口和周期,并用Gordon模型研究了PBI、PPI和CPI的慣性以及產(chǎn)出缺口的價格效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),相對其他模型,FFF-UC模型更適合計算我國的產(chǎn)出缺口,且得到的季度GDP趨勢周期特征更符合實際情況。在Gordon模型中,ARDL估計方法能提高模型的擬合優(yōu)度。當(dāng)期資本品價格慣性最大,乘數(shù)較小,無論考慮當(dāng)期效應(yīng)還是乘數(shù)效應(yīng),PBI產(chǎn)出缺口的價格效應(yīng)均比CPI更大,PPI則不顯著。當(dāng)期外生沖擊影響顯著為正時,對資本品價格的影響大于消費品。產(chǎn)出缺口在2005年前后對資本品價格的影響增強,勞動力由無限供給向有限供給轉(zhuǎn)化。 

【文章來源】：統(tǒng)計學(xué)報. 2020年04期

【文章頁數(shù)】：13 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述和述評
    （一）趨勢周期分解研究
        1. 國外研究進展。
        2. 國內(nèi)研究進展。
    （二）產(chǎn)出缺口價格效應(yīng)研究
        1. 國外相關(guān)研究。
        2. 國內(nèi)相關(guān)研究。
三、FFF-UC趨勢周期分解計量模型
四、Gordon模型的構(gòu)建與參數(shù)估計
    （一）Gordon模型的構(gòu)建
    （二）自回歸分布滯后模型的參數(shù)估計
五、基于URUC和FFF-UC模型的中國GDP趨勢周期分解
    （一）數(shù)據(jù)來源及處理
    （二）模型的估計、檢驗與選擇
        1. 趨勢和周期成分的相關(guān)性檢驗。
        2. FFF-UC模型對中國實際季度GDP趨勢周期分解的適用性。
        3. URUC模型和FFF-UC模型適用性的差別。
        4. 通過AIC和BIC值進行模型選優(yōu)。
        5. 通過產(chǎn)出缺口對通貨膨脹的預(yù)測能力進行模型選優(yōu)。
    （三）我國GDP主要趨勢周期特征及比較
        1. 由Fourier1模型和URUC模型分解得到的趨勢成分分析。
        2. 由Fourier1模型和URUC模型分解得到的周期成分分析。
六、基于Gordon模型的CPI和PBI價格效應(yīng)異質(zhì)性研究
    （一）數(shù)據(jù)選取和模型選擇
    （二）各項指數(shù)的平穩(wěn)性檢驗
    （三）產(chǎn)出缺口對價格指數(shù)的影響
        1. ARDL估計和OLS估計的比較。
        2. 兩種產(chǎn)出缺口YC和UCURYC的比較。
        3. CPI、PPI、PBI三個Gordon模型的差異比較。
        4. 斷點前后價格效應(yīng)的強度差異。
七、結(jié)論與建議
    （一）主要研究結(jié)論
        2. 通過對我國GDP主要趨勢周期的特征分析與比較分析，得到三個結(jié)論。
        3. 基于Gordon模型對CPI和PBI價格效應(yīng)的異質(zhì)性進行研究，得到了四個結(jié)論。
    （二）政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
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[3]中國GDP的趨勢循環(huán)分解及其政策含義[J]. 葉光.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2011(11)
[4]貨幣和產(chǎn)出缺口能給通貨膨脹提供有用的信息嗎?[J]. 何啟志.  統(tǒng)計研究. 2011(03)
[5]中國通貨膨脹與產(chǎn)出缺口變異性替代關(guān)系的研究——基于雙變量GARCH模型的分析[J]. 張鴻武.  統(tǒng)計研究. 2009(12)
[6]中國GDP的趨勢周期分解與隨機沖擊的持久效應(yīng)[J]. 王少平,胡進.  經(jīng)濟研究. 2009(04)
[7]菲利普斯曲線在中國經(jīng)濟中的實證研究——基于產(chǎn)出缺口的分析[J]. 錢宥妮.  財經(jīng)研究. 2005(06)
[8]關(guān)于中國潛在GDP與景氣波動、通貨膨脹的經(jīng)驗研究[J]. 石柱鮮,黃紅梅,石慶華.  世界經(jīng)濟. 2004(08)
[9]我國GDP增長率序列中趨勢成分和周期成分的分解[J]. 劉金全,劉志剛.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2004(05)
[10]我國轉(zhuǎn)軌時期經(jīng)濟周期波動的譜分析[J]. 陳磊,張屹山.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2001(01)

碩士論文
[1]中國GDP趨勢周期分解及產(chǎn)出缺口價格效應(yīng)的研究[D]. 張裕輝.暨南大學(xué) 2017



本文編號：2937679