通過(guò)構(gòu)建彈性傅里葉（FFF）不可觀測(cè)成分（UC）模型分析了我國(guó)產(chǎn)出缺口和周期,并用Gordon模型研究了PBI、PPI和CPI的慣性以及產(chǎn)出缺口的價(jià)格效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),相對(duì)其他模型,FFF-UC模型更適合計(jì)算我國(guó)的產(chǎn)出缺口,且得到的季度GDP趨勢(shì)周期特征更符合實(shí)際情況。在Gordon模型中,ARDL估計(jì)方法能提高模型的擬合優(yōu)度。當(dāng)期資本品價(jià)格慣性最大,乘數(shù)較小,無(wú)論考慮當(dāng)期效應(yīng)還是乘數(shù)效應(yīng),PBI產(chǎn)出缺口的價(jià)格效應(yīng)均比CPI更大,PPI則不顯著。當(dāng)期外生沖擊影響顯著為正時(shí),對(duì)資本品價(jià)格的影響大于消費(fèi)品。產(chǎn)出缺口在2005年前后對(duì)資本品價(jià)格的影響增強(qiáng),勞動(dòng)力由無(wú)限供給向有限供給轉(zhuǎn)化。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)學(xué)報(bào). 2020年04期

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述和述評(píng)
    （一）趨勢(shì)周期分解研究
        1. 國(guó)外研究進(jìn)展。
        2. 國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展。
    （二）產(chǎn)出缺口價(jià)格效應(yīng)研究
        1. 國(guó)外相關(guān)研究。
        2. 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究。
三、FFF-UC趨勢(shì)周期分解計(jì)量模型
四、Gordon模型的構(gòu)建與參數(shù)估計(jì)
    （一）Gordon模型的構(gòu)建
    （二）自回歸分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)
五、基于URUC和FFF-UC模型的中國(guó)GDP趨勢(shì)周期分解
    （一）數(shù)據(jù)來(lái)源及處理
    （二）模型的估計(jì)、檢驗(yàn)與選擇
        1. 趨勢(shì)和周期成分的相關(guān)性檢驗(yàn)。
        2. FFF-UC模型對(duì)中國(guó)實(shí)際季度GDP趨勢(shì)周期分解的適用性。
        3. URUC模型和FFF-UC模型適用性的差別。
        4. 通過(guò)AIC和BIC值進(jìn)行模型選優(yōu)。
        5. 通過(guò)產(chǎn)出缺口對(duì)通貨膨脹的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行模型選優(yōu)。
    （三）我國(guó)GDP主要趨勢(shì)周期特征及比較
        1. 由Fourier1模型和URUC模型分解得到的趨勢(shì)成分分析。
        2. 由Fourier1模型和URUC模型分解得到的周期成分分析。
六、基于Gordon模型的CPI和PBI價(jià)格效應(yīng)異質(zhì)性研究
    （一）數(shù)據(jù)選取和模型選擇
    （二）各項(xiàng)指數(shù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    （三）產(chǎn)出缺口對(duì)價(jià)格指數(shù)的影響
        1. ARDL估計(jì)和OLS估計(jì)的比較。
        2. 兩種產(chǎn)出缺口YC和UCURYC的比較。
        3. CPI、PPI、PBI三個(gè)Gordon模型的差異比較。
        4. 斷點(diǎn)前后價(jià)格效應(yīng)的強(qiáng)度差異。
七、結(jié)論與建議
    （一）主要研究結(jié)論
        2. 通過(guò)對(duì)我國(guó)GDP主要趨勢(shì)周期的特征分析與比較分析，得到三個(gè)結(jié)論。
        3. 基于Gordon模型對(duì)CPI和PBI價(jià)格效應(yīng)的異質(zhì)性進(jìn)行研究，得到了四個(gè)結(jié)論。
    （二）政策建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]中國(guó)產(chǎn)出缺口價(jià)格效應(yīng)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)——基于勞動(dòng)力條件變化的視角[J]. 丁守海.  經(jīng)濟(jì)研究. 2012(11)
[3]中國(guó)GDP的趨勢(shì)循環(huán)分解及其政策含義[J]. 葉光.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2011(11)
[4]貨幣和產(chǎn)出缺口能給通貨膨脹提供有用的信息嗎?[J]. 何啟志.  統(tǒng)計(jì)研究. 2011(03)
[5]中國(guó)通貨膨脹與產(chǎn)出缺口變異性替代關(guān)系的研究——基于雙變量GARCH模型的分析[J]. 張鴻武.  統(tǒng)計(jì)研究. 2009(12)
[6]中國(guó)GDP的趨勢(shì)周期分解與隨機(jī)沖擊的持久效應(yīng)[J]. 王少平,胡進(jìn).  經(jīng)濟(jì)研究. 2009(04)
[7]菲利普斯曲線(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的實(shí)證研究——基于產(chǎn)出缺口的分析[J]. 錢(qián)宥妮.  財(cái)經(jīng)研究. 2005(06)
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[9]我國(guó)GDP增長(zhǎng)率序列中趨勢(shì)成分和周期成分的分解[J]. 劉金全,劉志剛.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2004(05)
[10]我國(guó)轉(zhuǎn)軌時(shí)期經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的譜分析[J]. 陳磊,張屹山.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2001(01)

碩士論文
[1]中國(guó)GDP趨勢(shì)周期分解及產(chǎn)出缺口價(jià)格效應(yīng)的研究[D]. 張?jiān)］x.暨南大學(xué) 2017



本文編號(hào)：2937679