【摘要】：近些年來時變參數(shù)消費敏感度模型得到廣泛應(yīng)用,但其時變參數(shù)形式設(shè)置過于隨意,內(nèi)生性結(jié)構(gòu)也沒有得到足夠的關(guān)注。本文建立了一個具有一般性的內(nèi)生性時變參數(shù)消費敏感度模型,并構(gòu)建了一個對兩步卡爾曼濾波過程都適用的濾波理論方法,以處理模型的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)。實證分析了天津市城鎮(zhèn)居民的長期消費,該模型有效的處理了其內(nèi)生性問題,且擬合效果很好,發(fā)現(xiàn)其消費敏感度是時變的,且經(jīng)歷了三個不同形成機理的規(guī)律性階段.現(xiàn)階段只有提高天津市城鎮(zhèn)居民可支配收入,才能突破流動性約束的瓶頸,提高其消費需求。
[Abstract]:In recent years, the time-varying parameter consumption sensitivity model has been widely used, but its time-varying parameter form is too arbitrary, and the endogenous structure has not been paid enough attention to. In this paper, a general consumption sensitivity model with endogenous time-varying parameters is established, and a filtering theory method suitable for the two-step Kalman filtering process is constructed to deal with the endogenous structure of the model. Empirical analysis of the long-term consumption of Tianjin urban residents, the model effectively deal with its endogenous problems, and the fitting effect is very good, found that its consumption sensitivity is time-varying, and experienced three different formation mechanisms of the regular stages. Only by raising the disposable income of urban residents in Tianjin can we break through the bottleneck of liquidity constraint and increase their consumption demand.
【作者單位】： 華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟研究院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究項目(11YJC910008) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(JBSK1202)資助
【分類號】：F126.1;F224

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本文編號：2132008