本文關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)增長 TVP-VAR模型 沖擊反應(yīng)函數(shù)　出處：《上海經(jīng)濟(jì)研究》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：近年來,許多研究認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)變量間的作用機(jī)制在不同的水平值下存在著顯著差異。隨著經(jīng)濟(jì)變量水平值的變化,經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各變量間的作用機(jī)制也可能發(fā)生改變。本文使用TVP-VAR模型及其沖擊反應(yīng)函數(shù),從動態(tài)的角度刻畫經(jīng)濟(jì)增長率的波動機(jī)制,并以典型時點(diǎn)為例,對經(jīng)濟(jì)變量間作用機(jī)制的改變和遷移進(jìn)行檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果表明:TVP-VAR模型對時點(diǎn)信息的捕捉能力較強(qiáng),在樣本期間內(nèi),經(jīng)濟(jì)增長與通貨膨脹率之間的作用機(jī)制發(fā)生了顯著的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
[Abstract]:In recent years, many studies suggest that there are significant differences in the mechanism of action between economic variables at different levels, with the change of the level of economic variables. In this paper, TVP-VAR model and its shock response function are used to describe the fluctuation mechanism of economic growth rate from a dynamic point of view. Taking typical time points as an example, this paper tests the change and migration of the interaction mechanism between economic variables. The empirical results show that the TVP-VAR model has a strong ability to capture the information of time points in the sample period. The mechanism of action between economic growth and inflation rate has taken place remarkable structural change.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目(10ZD&006)資助
【分類號】：F124
【正文快照】： 一、引言長期以來,經(jīng)濟(jì)增長率的動態(tài)波動機(jī)制一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的核心問題。一方面,經(jīng)濟(jì)增長率是最具代表性的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它具有重要的理論價值和廣泛的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用;另一方面,經(jīng)濟(jì)增長具有內(nèi)生不確定性,這使得許多學(xué)者反復(fù)探究其內(nèi)在的波動機(jī)制。因此,有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長率波動機(jī)制的研

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本文編號：1450069