本文關(guān)鍵詞：中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)奧肯定律的偏離與失業(yè)問(wèn)題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

2003年4月 Zhongguo Jingji Pinglun,ISSN 1536-9056 中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)奧肯定律的偏離與失業(yè)問(wèn)題研究1

武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 鄒薇

2

一、引言

奧肯定律是有關(guān)實(shí)際產(chǎn)出與失業(yè)率之間關(guān)系的一個(gè)重要定律。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與降低失業(yè)率是兩個(gè)重要的宏觀經(jīng)濟(jì)指針。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中，由于改革前長(zhǎng)期實(shí)行低工資高就業(yè)政策，失業(yè)問(wèn)題基本上被掩蓋住了。改革以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各種非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)和發(fā)展，失業(yè)問(wèn)題逐漸公開化。尤其是90年代下半期以來(lái)，由于出口下降，國(guó)有企業(yè)效益低迷，失業(yè)和下崗人數(shù)日益增多，已經(jīng)成為不容忽視的宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。

奧肯(Okun,A. 1928-1980)研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與失業(yè)率之間關(guān)系的出發(fā)點(diǎn)是為了測(cè)度 “可能的產(chǎn)出額”(potential output)。奧肯認(rèn)為“可能的產(chǎn)出額”是指“在充分就業(yè)條件下整個(gè)經(jīng)濟(jì)所能生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)出額”，它確立在總需求正好處于失業(yè)率4%（美國(guó)六十年代自然失業(yè)率）的基礎(chǔ)上。奧肯定律即奧肯用來(lái)測(cè)量“可能的產(chǎn)出額”的方法。奧肯把失業(yè)率作為一個(gè)變量，代表由于資源閑置而對(duì)產(chǎn)出額產(chǎn)生的一切影響。他將求出的失業(yè)率對(duì)自然失業(yè)率的偏差給與產(chǎn)出量的損失再加上已達(dá)到的實(shí)際產(chǎn)出額，便是“可能的產(chǎn)出額”。反過(guò)來(lái)考慮，奧肯定律反映了失業(yè)率給GDP造成的損失(Okun, 1969)。

改進(jìn)后的奧肯定律有兩種基本形式。一是認(rèn)為只要失業(yè)率偏離了自然失業(yè)率，就會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生反面影響。方程式如下：u=-αX (其中X為實(shí)際GNP變化率，α為系數(shù)，u為失業(yè)變化率)和（u-u*）=-α((Yp-Y)/Yp) （其中u*為自然失業(yè)率，X=(Yp-Y)/Yp,Y為實(shí)際產(chǎn)出額，Yp為潛在產(chǎn)出額）。通過(guò)美國(guó)從1947年第二季度至1960 年第四季度的實(shí)際GNP和失業(yè)率的變化，奧肯得出: u=-0.3X。即GNP 每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，失業(yè)率下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

二是為了避免潛在產(chǎn)出額的誤差，奧肯定律可表示為實(shí)際產(chǎn)出額在一年內(nèi)持續(xù)高于趨勢(shì)增長(zhǎng)率，則失業(yè)率會(huì)下降。方程式為Δu=-αX+β或 Δu=-α(X-β/α)（其中Δu為失業(yè)率的變化，即?u?u?u?1 ,X為產(chǎn)出增長(zhǎng)率，用百分?jǐn)?shù)表示，X?(Y?Y?1)/Y?1 β/α為實(shí)際產(chǎn)出的趨勢(shì)增長(zhǎng)率，α為系數(shù)）。運(yùn)用美國(guó)1962-1988年的資料得到的結(jié)果是：Δu=-0.4(y-2.5)。由此，如果某年的產(chǎn)出增長(zhǎng)率為4%，則意味著失業(yè)率為0.6%；或者還可計(jì)算出，若要使失業(yè)率下降1%，產(chǎn)出增長(zhǎng)率應(yīng)達(dá)到5%(Dornbusch and Fischer,1990,pp.18-19)。

奧肯定律給出了一個(gè)特定的增長(zhǎng)目標(biāo)在長(zhǎng)期中如何影響失業(yè)率的，作為一種經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，它說(shuō)明產(chǎn)出增長(zhǎng)率與失業(yè)率之間是負(fù)相關(guān)的，并且在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中得到了良好的印證，以致被上升為定律，影響了美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)達(dá)到較高增長(zhǎng)率的同時(shí)，失業(yè)率卻居高不下，這是否意味著對(duì)奧肯定律的偏離？如果是，它背后的經(jīng)濟(jì)邏輯是什么？如何通過(guò)優(yōu)化擬合，得出中國(guó)經(jīng)濟(jì)的奧肯模式？這是本文要研究的問(wèn)題。

本文通過(guò)GNP、GDP與城鎮(zhèn)登記失業(yè)率建構(gòu)的模式表明，中國(guó)總量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)率之間的關(guān)系明顯偏離奧肯定律。因此我們通過(guò)對(duì)三次產(chǎn)業(yè)分別計(jì)算，以及使用就業(yè)人口指數(shù)取代失業(yè)率加以修1

本項(xiàng)研究得到了中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金（#70203008）和中國(guó)國(guó)家教育部重大課題（JAZJD790022）的資助，特此感謝。作者感謝武漢大學(xué)“增長(zhǎng)與發(fā)展”研討班和由中國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主辦的“青年科學(xué)家論壇”的參與者對(duì)本文提出的有益見(jiàn)解和建議。 2

鄒薇，女, 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，武漢大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。教育部百所重點(diǎn)人文社科研究基地“武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心”執(zhí)行副主任，武漢大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系副主任，發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所副所長(zhǎng)。主要研究涉及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論、技術(shù)創(chuàng)新與制度創(chuàng)新、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)分析等領(lǐng)域。Email: zouwei@email.whu.edu.cn; zouwei@whu.edu.cn; 湖北武漢, 430072

1

正，構(gòu)造了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的奧肯模式。本文將做如下安排：第二部分根據(jù)1980-1996年統(tǒng)計(jì)資料，測(cè)度中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)奧肯定律偏離的程度。第三部分分三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)造修正后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)奧肯模式。第四部分討論在中國(guó)各時(shí)期的宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)奧肯模式的影響。第五部分是結(jié)語(yǔ)，同時(shí)提出若干政策建議。

二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)奧肯定律的偏離

本節(jié)主要通過(guò)對(duì)中國(guó)1980-1996年間GNP（GDP）與失業(yè)率的關(guān)系做出回歸分析，研究在時(shí)間序列中它們的相關(guān)性以及回歸系數(shù)的大小和意義。在經(jīng)濟(jì)指針的選取中，GNP、GDP絕對(duì)數(shù)為名義GNP、名義GDP，失業(yè)率為官方公布的城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，其中1989年以前的為城鎮(zhèn)待業(yè)率。由于1996 年以后國(guó)家公布的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，尤其是失業(yè)率資料，與前幾年差異太大，難以保證可比性3，故下面著重考察1980-1996年間的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3

1996年后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中的失業(yè)計(jì)入城鎮(zhèn)失業(yè)而不是農(nóng)村失業(yè)，這一變化明顯改變了可比的基礎(chǔ)。同時(shí)自1997到1999年，公布的城鎮(zhèn)登記失業(yè)率一直為4.2%，與觀察到的實(shí)際和抽樣結(jié)果相左。 *1997年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 2

圖1. 1980~1996 GNP、GDP絕對(duì)值趨勢(shì)圖

8000070000600005000040000300002000010000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

888888888899999999999999999999999911111111111111111圖2.1980-1996 GNP、GDP指數(shù)波動(dòng)圖

60050040030020010000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

56

88888888889999999

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

911111111111111111

3

圖3. 1980~1996年失業(yè)率波動(dòng)圖

6543210

80

82

84

86

88

90

92

9419

19

19

19

19

19

19

19

觀察圖1可知，，中國(guó)名義GNP、GDP增長(zhǎng)在80年代趨向于一條相對(duì)平緩的直線，而90年代，特別

是1992年后則趨向于另一條斜率較大的直線，說(shuō)明名義GNP、GDP在90年代增幅加大。圖2表明， GNP、GDP指數(shù)的變動(dòng)比名義GNP、GDP較為穩(wěn)定，增長(zhǎng)趨勢(shì)更具規(guī)律性。圖3的失業(yè)率曲線顯示，城鎮(zhèn)失業(yè)率（待業(yè)率）于1980年最高為4.9%，隨后逐步下降，1985年降至最低點(diǎn)1.8%，1986年至1988年三年內(nèi)較為穩(wěn)定，維持在2%的失業(yè)率，其后失業(yè)率又逐漸波動(dòng)上揚(yáng)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，“九五”時(shí)期的城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.1%。

為了得出潛在產(chǎn)出量和產(chǎn)出缺口的計(jì)算公式，我們首先對(duì)1980-1996年名義GNP、GDP值做了線性回歸，結(jié)果非常不顯著（R指數(shù)分別僅為0.4693和0.4656，在給定顯著性水平上t檢測(cè)或F檢測(cè)均說(shuō)明回歸模式不顯著），原因是80和90年代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)生了變化，需要分別加以研究。為了更好的擬合模型，我們分1980-1989年和1990-1996年兩個(gè)時(shí)段就名義GNP、GDP的值(記為下標(biāo)a)進(jìn)行回歸分析，所求關(guān)系為產(chǎn)出額與時(shí)間（年份為T）的關(guān)系。結(jié)果如下：

1980~1989：α=0.05;t0.025?2.3060;F0.05?5.32 GNPa=8141.5881+1791.0639*(T-1978)

R=0.7931； Sxy=3637.1695； t=2.2891； F=5.24 GDPa=8141.4882+1789.5329*(T-1978)

R=0.7928； Sxy=3638.9657； t=2.2891； F=5.2259 1990~1996：α=0.05;t0.025?2.7764;F0.05?7.71

GNPa=-80093.4362+7883.2657*(T-1978)

R=0.9757； Sxy=3701.7163； t=8.9089； F=79.3168 GDPa=-82264.7552+8044.9371*(year-1978)

R=0.9741； Sxy=3907.2061； t=8.6134； F=74.1909

從1980~1989年的模型來(lái)看，回歸系數(shù)b仍不顯著，整個(gè)模型也沒(méi)有顯著相關(guān)性，但誤差減小了，更多的資料（79%）符合這一模型。1990~1995的模型結(jié)果顯然要好得多，有97%左右的資料落在模型的范圍內(nèi)，回歸系數(shù)b通過(guò)了t檢驗(yàn)，整體回歸模型具有顯著性。同樣，下面給出實(shí)際GNP、GDP指數(shù)（記為下標(biāo)e）擬合結(jié)果以作比較，將包括三個(gè)模型：總體模型、1980~1989、1990~1996。

4

19

9

6

1980~1996: α=0.05；t0.025?2.1448;F0.05?4.6 GNPe=208.2347+40.1530*(T-1978)

R=0.5619； Sxy=100.0226； t=2.5414； F=6.4589 GDPe=208.5675+40.1317*(T-1978)

R=0.5567； Sxy=101.3181； t=2.5076； F=6.2881 1980~1989: α=0.05；t0.025?2.3060;F0.05?5.32 GNPe=62.6333+18.8333*(T-1978)

R=0.99； Sxy=8.5998； t=19.8913； F=394.01 GDPe=62.6309+18.8291*(T-1978)

R=0.9896； Sxy=8.7679； t=13.5916； F=378.6258 1990~1996: α=0.05；t0.025?2.7764;F0.05?7.71

GNPe=-240.0943+42.7686(T-1978)

R=0.9965； Sxy=7.4842； t=23.9055； F=568.43 GDPe=-264.3333+44.5*(T-1978)

R=0.9991； Sxy=3.8895； t=47.8612； F=2219.3224

可見(jiàn)，利用產(chǎn)出指數(shù)所做的模型顯示出極強(qiáng)的相關(guān)性，分時(shí)間段后，模型包括了近99%的資料，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤只有8個(gè)百分點(diǎn)左右。這次的模型擬合是較成功的。我們從以上各模型中選出最優(yōu)擬合：

1980~1989: GNPe=62.6333+18.8333*(T-1978) GDPe=62.6309+18.8291*(T-1978) 1990~1996: GNPe =-240.0943+42.7686*(T-1978) GDPe=-264.3333+44.5*(T-1978)

此模型給出了潛在產(chǎn)出量Yp的數(shù)學(xué)公式。本文以下分析中的產(chǎn)量缺口即用這一模型的值與實(shí)際產(chǎn)出額的偏差得出。公式如下：

產(chǎn)出缺口：X?(Y?Yp)/Yp （1） 產(chǎn)出增長(zhǎng)率：Y=（Y-Y-1）/ Y-1 （2） 實(shí)際失業(yè)率與自然失業(yè)率的偏離：plu=u-u* （3） （其中假設(shè)自然失業(yè)率為平均失業(yè)率，即u*=∑u/n=2.44%。n為總勞動(dòng)力） 失業(yè)率的變化率：?u?u?u?1 （4）

由以上公式，計(jì)算出各變量的值并列表如下：

從圖4中看到，80年產(chǎn)量處于很高的正缺口狀態(tài)，即實(shí)際產(chǎn)出額大大高于潛在產(chǎn)出額，這顯然是不符合實(shí)際的。出現(xiàn)這一偏差主要是由于80 年的潛在產(chǎn)出額是由80 年代整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)所推導(dǎo)出來(lái)，因而對(duì)前幾年都存在數(shù)值偏低的情況。在下文分析中，我們將除去偏差過(guò)大的80 年統(tǒng)計(jì)值，這不影響結(jié)論的一般性。1982-86年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度雖然很高（參表1），但產(chǎn)出水平卻一直存在負(fù)缺口，在一方面反映了

5

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)奧肯定律的偏離與失業(yè)問(wèn)題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。