本文關(guān)鍵詞：我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2006年巴塞爾委員會(huì)在《新巴塞爾資本協(xié)議》將操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本充足率監(jiān)管框架,引起了國內(nèi)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。如我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2012年頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,提高了對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注與重視。相對(duì)商業(yè)銀行我國對(duì)農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)控制方面就稍有欠缺。因此應(yīng)結(jié)合我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)所處的宏觀和微觀環(huán)境,選擇適合我國農(nóng)村信用社的操作風(fēng)險(xiǎn)控制方法。對(duì)提高我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)管理有著重要的意義。以我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)為研究主體。以操作風(fēng)險(xiǎn)定義、操作風(fēng)險(xiǎn)分類、特征及運(yùn)用流程理論、內(nèi)部控制理論、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)理論和VaR計(jì)量方法以此為基礎(chǔ),對(duì)我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制進(jìn)行研究。結(jié)合我國農(nóng)村信用社發(fā)展歷程對(duì)農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及成因進(jìn)行分析,闡述了農(nóng)村信用社發(fā)展歷程、農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀、農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)成因的宏觀與微觀因素。通過對(duì)媒體報(bào)道、報(bào)紙與雜志刊載、網(wǎng)站搜集、官網(wǎng)查詢等方式查詢到所有可查找的關(guān)于我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)案例。整理出我國農(nóng)村信用社1989年至2013年,時(shí)間跨度為25年總計(jì)275件操作風(fēng)險(xiǎn)案列。根據(jù)收集整理的數(shù)據(jù),對(duì)農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)案例的時(shí)間分布、事件類型分布、地區(qū)分布、金額分布進(jìn)行分析。以此為基礎(chǔ)運(yùn)用蒙特卡洛模型進(jìn)行實(shí)證分析,計(jì)算得出在險(xiǎn)價(jià)值VaR,認(rèn)為我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)較大。結(jié)合我國農(nóng)村信用社所處內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境,對(duì)農(nóng)村信用社管理環(huán)境建設(shè)、農(nóng)村信用社員工管理、提升農(nóng)村信用社外部監(jiān)管規(guī)定、完善農(nóng)村信用社外部監(jiān)管約束幾方面提出建議,提升我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)管理,減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。
【關(guān)鍵詞】：操作風(fēng)險(xiǎn) 農(nóng)村信用社 風(fēng)險(xiǎn)度量
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱商業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.35;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-14
• 1 緒論14-23
• 1.1 研究背景14-15
• 1.2 研究目的及意義15
• 1.2.1 研究目的15
• 1.2.2 研究的意義15
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評(píng)15-20
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀17-19
• 1.3.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)述19-20
• 1.4 研究的主要內(nèi)容20-22
• 1.4.1 研究內(nèi)容20
• 1.4.2 研究方法20-22
• 1.5 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)22-23
• 2 風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)23-33
• 2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及特點(diǎn)23-25
• 2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義23-24
• 2.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)24-25
• 2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)分類25-29
• 2.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)事件分類25-28
• 2.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)按產(chǎn)品線分類28
• 2.2.3 論文采用的分類28-29
• 2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論29-30
• 2.3.1 流程管理理論29
• 2.3.2 內(nèi)部控制理論29-30
• 2.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)理論30
• 2.4 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法30-31
• 2.4.1 VaR方法產(chǎn)生及概念30-31
• 2.4.2 VaR公式表示及說明31
• 2.5 本章小結(jié)31-33
• 3 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)成因33-43
• 3.1 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀33-37
• 3.1.1 農(nóng)村信用社發(fā)展歷程33-35
• 3.1.2 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀35-37
• 3.2 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)特征37-38
• 3.2.1 具有區(qū)域性特點(diǎn)37
• 3.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)不易監(jiān)管37
• 3.2.3 具有內(nèi)生性37-38
• 3.2.4 不易發(fā)現(xiàn)重復(fù)作案38
• 3.2.5 數(shù)據(jù)不易搜集38
• 3.3 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)成因38-42
• 3.3.1 宏觀方面分析操作風(fēng)險(xiǎn)38-40
• 3.3.2 微觀方面分析操作風(fēng)險(xiǎn)40-42
• 3.4 本章小結(jié)42-43
• 4 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)度量43-50
• 4.1 模型數(shù)據(jù)和相關(guān)說明43-47
• 4.1.1 模型數(shù)據(jù)收集說明43
• 4.1.2 模型數(shù)據(jù)分析43-47
• 4.2 模型構(gòu)建及實(shí)證分析47-49
• 4.2.1 模型構(gòu)建47-48
• 4.2.2 實(shí)證分析48
• 4.2.3 實(shí)證分析結(jié)論48-49
• 4.3 本章小結(jié)49-50
• 5 我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)控制建議50-54
• 5.1 完善我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制50-52
• 5.1.1 農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境建設(shè)50-51
• 5.1.2 農(nóng)村信用社員工管理51-52
• 5.2 加強(qiáng)我國農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管52-53
• 5.2.1 提升農(nóng)村信用社外部監(jiān)管規(guī)定52
• 5.2.2 完善農(nóng)村信用社外部監(jiān)管方法52-53
• 5.3 本章小結(jié)53-54
• 結(jié)論54-55
• 參考文獻(xiàn)55-60
• 附錄60-71
• 附表71-76
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文76-78
• 致謝78

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本文編號(hào)：489568