Parisian破產(chǎn)的概念最初來自于Parisian期權(quán).Parisian破產(chǎn)有兩種定義方式,固定時(shí)間的延遲和隨機(jī)時(shí)間的延遲.混合觀測體系(hybrid observation scheme)下的Parisian破產(chǎn)是在文獻(xiàn)[25]這篇文章中提出的,它包含了以上兩種延遲.在混合觀測體系下,我們首先以Poisson到達(dá)時(shí)間對風(fēng)險(xiǎn)盈余過程進(jìn)行離散觀測,直到觀測到盈余水平是負(fù)的.此后我們在寬限期>0內(nèi)對過程進(jìn)行連續(xù)觀測.如果盈余水平在寬限期內(nèi)回到我們預(yù)先給定的健康水平(6≥0,則我們繼續(xù)對風(fēng)險(xiǎn)盈余過程進(jìn)行離散觀測.否則,我們在寬限期結(jié)束時(shí)稱Parisian破產(chǎn)發(fā)生.文獻(xiàn)[25]基于混合觀測體系在譜負(fù)Lévy過程(spectrally negative Lévy process)模型下討論了Parisian破產(chǎn)概率及其極限形式.在此基礎(chǔ)上,文獻(xiàn)[28]討論了當(dāng)(6=0時(shí)Parisian破產(chǎn)時(shí)間的拉普拉斯變換.在本論文中,我們考慮兩類帶有Parisian延遲的Lévy風(fēng)險(xiǎn)盈余過程.在本文的第一部分內(nèi)容里,我們?nèi)匀辉谧V負(fù)Lévy過程模型下考慮基于混合觀測體系的Parisian破產(chǎn)問題.我們首...

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究內(nèi)容
第2章 基礎(chǔ)知識(shí)
    2.1 尺度函數(shù)
    2.2 基本引理
第3章 基于混合觀測體系的譜負(fù)Lévy模型的Parisian破產(chǎn)問題
    3.1 模型介紹
    3.2 主要結(jié)果及證明
    3.3 例子
第4章 基于混合觀測體系的譜正Lévy模型的Parisian分紅問題
    4.1 模型介紹
    4.2 主要結(jié)果及證明
    4.3 例子
第5章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3927493